92. Institut som använder interna modeller för kreditrisk, motpartsrisk och marknadsrisk när de …

Institut som använder interna modeller för kreditrisk, motpartsrisk och marknadsrisk när de utför omvänd stresstestning i enlighet med artiklarna 177, 290.8 och 368.1 g i förordning (EU) nr 575/2013, bör sträva efter att identifiera allvarliga, men rimliga, scenarier som skulle kunna leda till påtagligt ogynnsamma resultat och kunna hota institutets övergripande livskraft. Instituten bör betrakta dessa omvända stresstester som ett väsentligt komplement till sina interna modeller för att beräkna kapitalkrav och som ett regelbundet riskhanteringsverktyg för att upptäcka möjliga brister i dessa interna modeller. I allvarliga stresscenarier kommer modellriskerna att öka och leda till att modellens förutsägbarhet äventyras, vilket dock inte behöver ses som en indikation på bristande modellering när det gäller indata i internmetodsformeln.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/