92. Inštitúcie používajúce vnútorné modely pre úverové riziko, kreditné riziko protistrany a trhové …

Inštitúcie používajúce vnútorné modely pre úverové riziko, kreditné riziko protistrany a trhové riziko pri vykonávaní reverzného stresového testovania v súlade s článkami 177, 290 ods. 8 a 368 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mali usilovať o identifikáciu závažných, a le realistických scenárov, ktoré by mohli viesť k výrazne nepriaznivým výsledkom a potenciálne spochybniť celkovú životaschopnosť inštitúcie. Inštitúcie by tieto reverzné stresové testy mali považovať za základný doplnok k vlastným interným modelom na výpočet kapitálových požiadaviek a za stály nástroj riadenia rizík na odhaľovanie možných nedostatkov týchto interných modelov. Pri závažných stresových scenároch sa riziko modelu zvyšuje a môže viesť k zlyhaniu v predvídateľnosti modelu, hoci by sa to nevyhnutne nemuselo považovať za náznak toho, že modelovanie vstupov do vzorca IRB je neadekvátne.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/