92. A hitelkockázatra, partnerkockázatra és piaci kockázatra belső modelleket használó intézmények …

A hitelkockázatra, partnerkockázatra és piaci kockázatra belső modelleket használó intézmények a fordított stressztesztelés 575/2013/EU rendelet 177. cikke, 290. cikkének (8) bekezdése és 368. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti elvégzésekor törekedn ek arra, hogy azonosítsák azokat a súlyos, de valószerű helyzetekre kidolgozott szcenáriókat, amelyek jelentős kedvezőtlen kimeneteket eredményeznek, és kihívás elé állíthatják az intézmény általános életképességét. Az intézményeknek ezeket a fordított str esszteszteket a tőkekövetelmények kiszámítására használt belső modelljeiket kiegészítő elengedhetetlen eszköznek, valamint állandó kockázatkezelési eszköznek kell tekinteniük ezen belső modellek esetleges hiányosságainak feltárása érdekében. A súlyos helyzetekre kidolgozott stresszszcenárióknál, bár ezt nem feltétlenül kell arra utaló jelzésnek venni, hogy a beviteli adatok IRB- képletbe történő modellezése helytelen, a modellezési kockázatok növekednek, és a modell kiszámíthatóságának összeomlásához vezethe t.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/