92. Τα ιδρύματα που διενεργούν αντίστροφες προσομοιώσεις δυνάμει του άρθρου 177, του άρθρου 290 …

Τα ιδρύματα που διενεργούν αντίστροφες προσομοιώσεις δυνάμει του άρθρου 177, του άρθρου 290 παράγραφος 8 και του άρθρου 368 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, χρησιμοποιώντας εσωτερικά υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον πιστωτικό κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο αγοράς, θα πρέπει να καθορίζουν αυστηρά πλην ευλογοφανή σενάρια που ενδέχεται να καταλήξουν σε σημαντικά δυσμενή αποτελέσματα και να θέσουν σε δοκιμασία τη συνολική βιωσιμότητα του ιδρύματος. Τα ιδρύματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτές τις αντίστροφες προσομοιώσεις ως ουσιώδες συμπλήρωμα στα εσωτερικά υποδείγματα με τα οποία υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, και ως τακτικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων που καταδεικνύει τις πιθανές ανεπάρκειες των εν λόγω υποδειγμάτων. Στα σενάρια άσκησης μεγάλων πιέσεων, ο κίνδυνος υποδείγματος (κίνδυνος μοντελοποίησης) μεγεθύνεται και ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάρρευση της προβλεψιμότητας του υποδείγματος. Αυτό δεν θα πρέπει απαραιτήτως να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι είναι ανεπαρκής η μοντελοποίηση των στοιχείων που εισάγονται στην προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/