92. Instellingen die interne modellen gebruiken voor kredietrisico, tegenpartijrisico en …

Instellingen die interne modellen gebruiken voor kredietrisico, tegenpartijrisico en marktrisico bij het uitvoeren van omgekeerde stresstesten in overeenstemming met artikelen 177, 290(8) en 368(1)(g) van Verordening (EU) nr. 575/2013 moeten ernaar streven om ernstige, maar aanneembare scenario’s te identificeren die kunnen leiden tot significante ongunstige resultaten en die de algemene rendabiliteit van een instelling potentieel in gevaar zouden brengen. Instellingen moeten deze stresstesten beschouwen als een essentiële aanvulling op hun interne modellen voor het berekenen van kapitaalvereisten en als een gebruikelijke tool voor risicobeheer om de mogelijke gebreken van deze interne modellen bloot te leggen. In ernstige stressscenario’s zal het modelrisico, ook al dient dit niet noodzakelijk te worden beschouwd als een aanwijzing dat de modellen voor input in de IRB-formule ontoereikend zijn, toenemen en mogelijk leiden tot een mislukking van de voorspelbaarheid van het model.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/