92. Laitosten, jotka käyttävät sisäisiä malleja luottoriskille, vastapuolen luottoriskille ja …

Laitosten, jotka käyttävät sisäisiä malleja luottoriskille, vastapuolen luottoriskille ja markkinariskille suorittaessaan käänteisiä stressitestejä asetuksen (EU) N:o 575/2013 177 artiklan, 290 artiklan 8 kohdan ja 368 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, tulisi pyrkiä tunnistamaan vakavat mutta uskottavat skenaariot, jotka voisivat johtaa merkittäviin epäedullisiin lopputuloksiin ja mahdollisesti kyseenalaistaa laitoksen kokonaiskannattavuuden. Laitosten olisi nähtävä käänteiset stressitestit keskeisenä täydennyksenä pääomavaatimusten laskemisessa käyttämiinsä sisäisiin malleihin sekä yleisenä riskienhallintavälineenä näiden sisäisten mallien mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi. Vakavissa stressiskenaarioissa malliriski kasvaa ja voi johtaa mallin ennustettavuuden romahtamiseen. Tätä ei kuitenkaan tulisi välttämättä pitää merkkinä siitä, että IRB-kaavan syötteitä mallintava kaava olisi puutteellinen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/