92. L- istituzzjonijiet li jużaw mudelli interni għar -riskju tal- kreditu, għar - riskju ta' …

L- istituzzjonijiet li jużaw mudelli interni għar -riskju tal- kreditu, għar - riskju ta' kreditu tal - kontroparti u għar -riskju tas- suq, meta jagħmlu testijiet għal stress bl -invers skont l-Artikoli 177, 290(8) u 368(1)(g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, għandhom jipprovaw jidentifikaw xenarji severi, imma plawżibbli, li jistgħu jirriżultaw f’eżiti avversi sinifikanti u li jistgħu jisfidaw il -vijabbiltà globali ta’ istituzzjoni. L- istituzzjonijiet għandhom iqisu dawn i t-testijiet għal stress bl - invenrs bħala komplement essenzjali għall - mudelli interni tagħhom għall - kalkolu tar- rekwiżiti kapitali u bħala għodda regolari għall - ġestjoni tar - riskju biex ikunu żvelati n- nuqqasijiet possibbli ta’ dawn il - mudelli interni. F’xenarji ta’ stress sever, għalkemm dan mhux neċessarjament jitqies bħala indikazzjoni li l -immudellar tal-inputs fil-formula IRB mhuwiex adegwat, ir -riskju tal- mudell se jiżdied u jista’ jwassal għal nuqqasijiet fil -prevedibbiltà tal-mudell.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/