+Orientations précisant les critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obligations de conformité et de notification
------+Statut de ces orientations
---------+1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l’article 16 du règlement (UE) …
---------+2. Les orientations donnent l’avis de l’ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein …
------+Obligations de notification
---------+3. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1093/2010, les autorités …
---------+4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l’ABE, conformément à l’article 16 …
---+2. Objet, champ d’application et définitions
------+Objet
---------+5. Les présentes orientations précisent les critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée …
------+Champ d’application
---------+6. Les présentes orientations s’appliquent en ce qui concerne l’autorisation accordée aux …
---------+7. Les autorités compétentes devraient appliquer ces orientations conformément au niveau …
------+Destinataires
---------+8. Les présentes orientations sont destinées aux autorités compétentes, au sens de l’article 4 …
------+Définitions
---------+9. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 ont …
---+3. Mise en œuvre
------+Date d’application
---------+10. Les présentes orientations s’appliquent à compter du 1 er janvier 2022. DES DONNÉES D’ENTRÉE …
---+4. Critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013
------+11. Les données d’entrée utilisées par un établissement dans le modèle de mesure des risques visé à …
------+4.1 Exactitude des données d’entrée
---------+12. Les établissements devraient satisfaire aux exigences définies aux paragraphes 13, 14 et 15 …
---------+13. Les données historiques utilisées pour calibrer les données d’entrée visées à l’article 325 …
---------+14. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …
---------+15. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …
---------+16. Afin de satisfaire à l’exigence définie au paragraphe 12 pour les données d’entrée de la …
---------+17. Dans le cadre de la première approche, les établissements devraient rapprocher les données …
---------+18. Dans le cadre de la seconde approche, les établissements devraient rapprocher les prix produits …
---------+19. Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer les rapprochements visés aux paragraphes 17 et 18 à …
---------+20. Dans le cadre des registres tenus pour démontrer leur conformité aux exigences des présentes …
---------+21. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 14 pour les données d’entrée de la période …
---------+22. Afin de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 15 pour les données d’entrée de la période …
---------+23. Aux fins des rapprochements et des vérifications visés aux paragraphes 17, 18, 21 et 22, les …
---------+24. Les établissements devraient procéder à la vérification visée aux paragraphes 17, 18, 21 et 22 …
---------+25. Les données d’entrée de la période de tensions financières définie, au sens de l’article 325 …
---------+26. Lorsqu’un établissement utilise des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de …
---------+27. Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu en …
---------+28. Lorsqu’un facteur de risque donné dans le modèle interne de l’établissement a été obtenu par …
---------+29. Aux fins du paragraphe 28, on entend par «facteur de risque le plus proche» un facteur de …
------+4.2 Caractère approprié des données d’entrée
---------+30. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …
---------+31. Les établissements devraient effectuer des analyses étayées par des preuves empiriques …
---------+32. Lorsque des données historiques provenant d’indices de marché ou d’autres données historiques …
---------+33. Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération …
---------+34. Les données d’entrée visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 …
---------+35. Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération …
------+4.3 Fréquence de mise à jour des données d’entrée
---------+36. Les établissements devraient mettre à jour les données historiques utilisées pour calibrer les …
---------+37. Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta ou d’autres approches de …
------+4.4 Exhaustivité des données d’entrée
---------+38. Dans le cas où les données historiques provenant des sources de données qu’ils utilisent …
---------+39. Les établissements devraient disposer de politiques et de procédures claires leur permettant de …
---------+40. Les établissements devraient veiller à ce que les données ne soient pas filtrées et à ce que …
---------+41. Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées sont utilisées en remplacement de valeurs …
---------+42. Lorsque des valeurs interpolées ou extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant …
---------+43. Lorsque des valeurs extrapolées – basées sur des données d’entrée correspondant à d’autres …
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Orientations précisant les critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Orientations précisant les critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Vue d’ensemble

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1. Obligations de conformité et de notification

1. Obligations de conformité et de notification
2. Objet, champ d’application et définitions

2. Objet, champ d’application et définitions
3. Mise en œuvre

3. Mise en œuvre
4. Critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013

4. Critères relatifs à l’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
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