33. Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération …

Lorsque les établissements utilisent des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de données aléatoires aux fins de déterminer les scénarios de chocs futurs, ils devraient démontrer, à l’aide de preuves empiriques, que les données d’entrée utilisées pour déterminer les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires rendent compte correctement des risques généraux de marché. Ces preuves empiriques devraient comprendre des mesures statistiques exprimant la validité de l’ajustement des approximations bêta ou des autres approches de génération de données aléatoires. Dans le cadre des registres tenus pour démontrer leur conformité aux exigences des présentes orientations, les établissements devraient consigner les analyses effectuées pour se conformer au présent paragraphe.

4.2.2 Données d’entrée rendant compte des risques spécifiques de marché

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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