+Artikel 34 3

Artikel 34 3

(3)   Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c nehmen die zuständigen Behörden anhand einer Stichprobe von Risikofaktoren, für die Daten aus dem letzten Zwölfmonatszeitraum approximiert wurden, die folgenden Handlungen vor:

a)

Sie fordern das Institut auf, die Zeitreihen der approximierten Risikofaktoren, wie im internen Risikomessmodell verwendet, und die Zeitreihen der entsprechenden Preisbildungsfaktoren, wie für die Tagesendstand-Bewertung verwendet, vorzulegen.

b)

Sie prüfen, ob die Volatilitäten der beiden unter Buchstabe a genannten Zeitreihen nicht wesentlich voneinander abweichen.

c)

Sie prüfen, ob eine starke Korrelation zwischen den beiden Zeitreihen besteht.

Bei der Anwendung dieser Beurteilungsmethode wählen die zuständigen Behörden eine Stichprobe von Risikofaktoren aus, die eine Vielzahl von auf Näherungswerten basierenden Ansätzen widerspiegeln, darunter gegebenenfalls Faktormodelle, die Beta-Approximationen und die Zuordnung von Risikofaktoren zu Benchmarks, einschließlich repräsentativer Bezeichnungen für einen bestimmten Sektor und eine bestimmte Region oder bestimmte Indizes.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
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  • EULAW -

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