3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti, su un campione di fattori di rischio per i quali sono stati approssimati i dati dell’ultimo periodo di dodici mesi,
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a)
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impongono all’ente di fornire la serie temporale dei fattori di rischio approssimati utilizzati nel modello interno di misurazione del rischio e la serie temporale dei corrispondenti fattori di determinazione del prezzo utilizzati nel processo di valutazione alla chiusura;
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b)
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verificano che le volatilità delle due serie temporali di cui alla lettera a) non divergano in misura sostanziale;
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c)
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verificano che le due serie temporali siano strettamente correlate.
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Nell’applicare tale metodo di valutazione, le autorità competenti scelgono un campione di fattori di rischio che riflettono una varietà di metodi delle variabili proxy, tra cui, se utilizzati, i modelli dei fattori, le approssimazioni beta e l’associazione dei fattori di rischio a parametri di riferimento, compresi i nomi rappresentativi di un dato settore e di una data regione o gli indici.