(3) În sensul alineatului (1) litera (c), pe un eșantion de factori de risc pentru care, în ceea ce privește datele din ultimele 12 luni, s-au utilizat substituenți, autoritățile competente:
|
(a)
|
solicită instituției să furnizeze seriile de timp ale factorilor de risc pentru care s-au utilizat substituenți, astfel cum sunt utilizate în modelul intern de măsurare a riscurilor, și seriile de timp ale factorilor de evaluare corespunzători, astfel cum sunt utilizate în procesul de evaluare la sfârșitul zilei;
|
|
(b)
|
se asigură că volatilitățile celor două serii de timp menționate la litera (a) nu diferă substanțial;
|
|
(c)
|
verifică dacă cele două serii de timp se află în strânsă corelare.
|
Atunci când aplică metoda de evaluare respectivă, autoritățile competente aleg un eșantion de factori de risc care reflectă o varietate de abordări care implică substituenți, inclusiv, în cazul în care se apelează la acestea, modele de factori, aproximări beta și punerea în corespondență a factorilor de risc cu criterii de referință, inclusiv cu denumiri reprezentative pentru un anumit sector și o anumită regiune sau indici.