3. Aux fins du paragraphe 1, point c), les autorités compétentes, sur un échantillon de facteurs de risque pour lesquels des données ont été approximées au cours de la dernière période de 12 mois:
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a)
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exigent de l’établissement qu’il fournisse la série temporelle des facteurs de risque approximés ayant servi dans le modèle interne de mesure des risques et la série temporelle des facteurs de tarification correspondants ayant servi dans le processus d’évaluation en fin de journée;
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b)
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vérifient que les volatilités des deux séries temporelles mentionnées au point a) ne divergent pas de manière substantielle;
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c)
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vérifient que les deux séries temporelles sont étroitement corrélées.
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Lorsqu’elles appliquent cette méthode d’évaluation, les autorités compétentes choisissent un échantillon de facteurs de risque reflétant diverses approches par approximation, y compris, le cas échéant, des modèles de facteurs, des approximations bêta et la mise en correspondance des facteurs de risque avec des étalons de référence, y compris des noms représentatifs d’un secteur donné et d’une région donnée ou des indices.