3. Do celów ust. 1 lit. c) właściwe organy – na próbie czynników ryzyka, dla których dane z ostatnich 12 miesięcy zostały wyrażone za pomocą wskaźników zastępczych:
|
a)
|
zobowiązują instytucję do przedstawienia szeregów czasowych czynników ryzyka wyrażonych za pomocą wskaźników zastępczych wykorzystywanych w wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka oraz szeregów czasowych odpowiednich czynników cenowych stosowanych w procesie wyceny na koniec dnia;
|
|
b)
|
sprawdzają, czy zmienności dwóch szeregów czasowych, o których mowa w lit. a), nie różnią się istotnie;
|
|
c)
|
sprawdzają, czy te dwa szeregi czasowe są ze sobą silnie skorelowane.
|
Stosując tę metodę oceny, właściwe organy wybierają próbę czynników ryzyka odzwierciedlającą różne metody wskaźników zastępczych, w tym, w stosownych przypadkach, modele czynników, aproksymacje wartości beta oraz przyporządkowywanie czynników ryzyka do wartości referencyjnych, w tym nazwy reprezentatywne dla danego sektora i regionu lub indeksów.