3. Para efeitos do n.o 1, alínea c), as autoridades competentes devem, numa amostra de fatores de risco para os quais foram utilizados dados aproximados no último período de 12 meses:
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a)
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Exigir que a instituição forneça as séries cronológicas dos fatores de risco para os quais foram utilizados dados aproximados, tal como utilizados no modelo interno de medição dos riscos, e as séries cronológicas dos fatores de fixação de preços correspondentes utilizados no processo de avaliação no final do dia;
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b)
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Verificar se as volatilidades das duas séries cronológicas referidas na alínea a) não divergem substancialmente;
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c)
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Verificar se as duas séries cronológicas estão altamente correlacionadas.
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Ao aplicarem esse método de avaliação, as autoridades competentes devem escolher uma amostra de fatores de risco que reflita uma variedade de métodos de substituição, nomeadamente, quando utilizados, modelos de fatores, aproximações beta e afetação dos fatores de risco a índices de referência, incluindo denominações representativas de um determinado setor e região ou índices.