3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο γ), οι αρμόδιες αρχές, σε δείγμα παραγόντων κινδύνου για τους οποίους τα δεδομένα των τελευταίων 12 μηνών παρουσιάζονται με προσεγγιστική τιμή:
|
α)
|
ζητούν από το ίδρυμα να παράσχει τη χρονοσειρά των προσεγγιστικών παραγόντων κινδύνου όπως χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων και τη χρονοσειρά των αντίστοιχων παραγόντων τιμολόγησης, όπως χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας·
|
|
β)
|
εξακριβώνουν ότι οι μεταβλητότητες των δύο χρονοσειρών που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν αποκλίνουν σημαντικά·
|
|
γ)
|
εξακριβώνουν ότι οι δύο χρονοσειρές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό.
|
Κατά την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου αξιολόγησης, οι αρμόδιες αρχές επιλέγουν δείγμα παραγόντων κινδύνου που αντικατοπτρίζει διάφορες μεθόδους προσεγγιστικών τιμών, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρησιμοποιούνται, υποδειγμάτων παραγόντων, προσεγγίσεων βήτα και αντιστοίχισης των παραγόντων κινδύνου με δείκτες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων αντιπροσωπευτικών δεδομένου τομέα και περιοχής ή δεικτών.