3. Vid tillämpning av punkt 1 c ska de behöriga myndigheterna, för ett urval av riskfaktorer för vilka proxyvariabler har använts under den senaste tolvmånadersperioden,
|
a)
|
kräva att institutet tillhandahåller tidsserien för de riskfaktorer för vilka proxyvariabler använts i den interna riskmätningsmodellen och tidsserien för motsvarande prissättningsfaktorer som använts i värderingsprocesserna vid dagens slut,
|
|
b)
|
kontrollera att volatiliteten i de två tidsserier som avses i led a inte skiljer sig väsentligt åt,
|
|
c)
|
kontrollera att de två tidsserierna är starkt korrelerade.
|
Vid användning av denna bedömningsmetod ska de behöriga myndigheterna göra ett urval av riskfaktorer som återspeglar olika metoder för fastställande av proxyvariabler, inbegripet, om sådana används, faktormodeller, betaapproximeringar och tilldelning av referensvärden till riskfaktorer, inbegripet namn som är representativa för en viss sektor och region eller vissa index.