3. Sovellettaessa 1 kohdan c alakohtaa toimivaltaisten viranomaisten on sellaisten riskitekijöiden otoksen osalta, joita koskevat tiedot on viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana approksimoitu,
|
a)
|
edellytettävä, että laitos toimittaa approksimoitujen riskitekijöiden sisäisessä riskienmittausmallissa käytetyt aikasarjat sekä vastaavien hinnoittelutekijöiden päivän päätösarvon määrittämisessä käytetyt aikasarjat;
|
|
b)
|
tarkastettava, että a alakohdassa tarkoitettujen kahden aikasarjan volatiliteetit eivät poikkea merkittävästi toisistaan;
|
|
c)
|
tarkastettava, että kyseiset kaksi aikasarjaa korreloivat läheisesti keskenään.
|
Soveltaessaan edellä kuvattua arviointimenetelmää toimivaltaisten viranomaisten on valittava sellainen riskitekijöiden otos, joka kattaa erilaisia approksimointimenetelmiä, muun muassa faktorimalleja, beta-approksimaatioita ja riskitekijöiden jaottelua vertailuarvoihin, mukaan lukien asianomaista toimialaa ja aluetta edustavat nimikkeet tai indeksit, silloin, kun tällaisia menetelmiä on käytössä.