+Artikel 43 Beurteilung der Verteilungsannahmen und der statistischen Annahmen
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Artikel 43 Beurteilung der Verteilungsannahmen und der statistischen Annahmen
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
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Artikel 43 1
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(1) Bei der Beurteilung, ob das interne Modell eines Instituts nach Maßgabe des Artikels 325bi Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Anforderung gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, dass der Expected Shortfall historisch beobachtete Daten gemäß Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung widerspiegeln muss, unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird, prüfen die zuständigen Behörden, ob
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a)
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die Verteilungsannahmen und alle sonstigen relevanten statistischen Annahmen, die im Modell Verwendung finden, einschließlich Volatilität und Korrelationen, hinreichend begründet sind, auch im Hinblick auf den Rand der Verteilungen, der für die Berechnung des Expected Shortfall relevant ist;
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b)
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die empirischen Korrelationen, die das Institut bei der Anwendung des Szenarios künftiger Schocks verwendet, um die gemeinsame Bewegung von Risikofaktoren bei der Berechnung der Expected Shortfalls gemäß Artikel 325bb der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 widerzuspiegeln, auf historisch beobachteten Daten gemäß Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung beruhen.
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Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b können die zuständigen Behörden das Institut gegebenenfalls auffordern,
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a)
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eine Stichprobe von Zeitreihen vorzulegen;
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b)
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die empirischen Korrelationen zwischen diesen Zeitreihen zu berechnen;
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c)
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zu prüfen, ob sich die unter Buchstabe b genannten Korrelationen nicht wesentlich von den Korrelationen unterscheiden, die im internen Risikomessmodell des Instituts Verwendung finden.
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Artikel 43 2
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 vergleichen die zuständigen Behörden anhand einer Stichprobe von Zeitreihen Folgendes:
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a)
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die Volatilität und andere Verteilungseigenschaften des Szenarios künftiger Schocks, die bei der Berechnung des partiellen Expected Shortfall auf einen bestimmten Risikofaktor angewandt werden;
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b)
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die Volatilität und andere Verteilungseigenschaften der für den jeweiligen Risikofaktor beobachteten Renditen.
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Die zuständigen Behörden nehmen die in Absatz 1 genannte Beurteilung auf der Grundlage sowohl des in Artikel 325bc Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Zeitraums als auch des Zeitraums mit Finanzstress gemäß Artikel 325bc Absatz 2 Buchstabe c der genannten Verordnung vor.
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Artikel 43 3
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(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 können die zuständigen Behörden anhand einer Stichprobe von Risikofaktoren zusätzliche Prüfungen, einschließlich Normalitätsprüfungen, durchführen, um zu beurteilen, ob die vom Institut angenommenen Verteilungen angemessen sind. Die zuständigen Behörden können vom Institut verlangen, die Auswirkungen anzugeben, die die Verwendung alternativer Ausschüttungen auf die Expected Shortfalls hätte.
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1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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