+43 straipsnis Pasiskirstymo ir statistinės prielaidos vertinimas
---+43 straipsnis 1
---+43 straipsnis 2
---+43 straipsnis 3
|
43 straipsnis Pasiskirstymo ir statistinės prielaidos vertinimas
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
43 straipsnis 1
|
1. Vertindamos, ar įstaigos vidaus modelis yra visapusiškai įgyvendinamas, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bi straipsnio 1 dalyje, kiek tai susiję su reikalavimu dėl tikėtino trūkumo rizikos matų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bb straipsnyje, siekiant atspindėti istoriškai stebimus duomenis pagal to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies c punktą ir 4 dalies c punktą, kompetentingos institucijos patikrina, ar:
|
a)
|
modelyje naudojamos pasiskirstymo ir bet kokios kitos svarbios statistinės prielaidos, įskaitant kintamumo ir koreliacijų, yra tinkamai pagrįstos, be kita ko, atsižvelgiant į skirstinių didelių nuokrypių zoną, kuri svarbi apskaičiuojant tikėtiną trūkumą;
|
|
b)
|
empirinės koreliacijos, kurias įstaiga naudoja taikydama būsimų sukrėtimų scenarijų, kad parodytų bendrą rizikos veiksnių pokytį apskaičiuodama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bb straipsnyje nurodytus tikėtino trūkumo rizikos matus, yra grindžiamos istoriškai stebimais duomenimis pagal to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies c punktą ir 325bc straipsnio 4 dalies c punktą.
|
Taikydamos pirmos pastraipos b punktą, kompetentingos institucijos prireikus gali reikalauti, kad įstaiga:
|
a)
|
pateiktų laiko eilučių imtį;
|
|
b)
|
apskaičiuotų empirines tų laiko eilučių koreliacijas;
|
|
c)
|
patikrintų, ar b punkte nurodytos koreliacijos reikšmingai nesiskiria nuo koreliacijų, kurias įstaiga naudoja taikydama savo vidaus rizikos vertinimo modelį.
|
|
|
43 straipsnis 2
|
2. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos institucijos, remdamosi laiko eilučių imtimi, palygina:
|
a)
|
būsimų sukrėtimų scenarijaus kintamumą ir kitas pasiskirstymo savybes, taikomas konkrečiam rizikos veiksniui, apskaičiuojant dalinio tikėtino trūkumo matus;
|
|
b)
|
stebimą konkretaus rizikos veiksnio nulemtos grąžos kintamumą ir kitas pasiskirstymo savybes.
|
Kompetentingos institucijos atlieka 1 dalyje nurodytą vertinimą, remdamosi tiek Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnio 4 dalies c punkte nurodytu laikotarpiu, tiek to reglamento 325bc straipsnio 2 dalies c punkte nurodytu nepalankiausių finansinių sąlygų laikotarpiu.
|
|
43 straipsnis 3
|
3. Taikydamos 1 dalį, kompetentingos institucijos, remdamosi rizikos veiksnių imtimi, gali atlikti papildomus patikrinimus, įskaitant normaliojo skirstinio patikrinimus, kad įvertintų, ar įstaigos prisiimti skirstiniai yra pakankami. Kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad įstaiga nurodytų poveikį, kurį alternatyvių skirstinių taikymas turėtų tikėtino trūkumo rizikos matams.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|