+Článok 43 Posudzovanie predpokladu rozdelenia a štatistického predpokladu
---+Článok 43 1
---+Článok 43 2
---+Článok 43 3
|
Článok 43 Posudzovanie predpokladu rozdelenia a štatistického predpokladu
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 43 1
|
1. Pri posudzovaní toho, či sa interný model inštitúcie vykonáva jednotne, ako sa vyžaduje v článku 325bi ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vo vzťahu k požiadavke na miery rizika predpokladaného schodku uvedené v článku 325bb nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s cieľom zohľadniť historicky pozorované údaje v súlade s článkom 325bc ods. 2 písm. c) a článkom 325bc ods. 4 písm. c) uvedeného nariadenia, príslušné orgány overujú, či:
|
a)
|
sú predpoklady rozdelenia a akékoľvek iné relevantné štatistické predpoklady použité v modeli vrátane volatility a korelácií riadne odôvodnené, a to aj pokiaľ ide o chvost rozdelení relevantných pre výpočet predpokladaného schodku;
|
|
b)
|
sú empirické korelácie, ktoré inštitúcia používa pri uplatňovaní scenára budúcich šokov na zohľadnenie spoločného pohybu faktorov rizika pri výpočte mier rizika predpokladaného schodku uvedených v článku 325bb nariadenia (EÚ) č. 575/2013, založené na historicky pozorovaných údajoch v súlade s článkom 325bc ods. 2 písm. c) a článkom 325bc ods. 4 písm. c) uvedeného nariadenia.
|
Na účely písm. b) prvého pododseku môžu príslušné orgány v prípade potreby požadovať, aby inštitúcia:
|
a)
|
poskytla vzorku časových radov;
|
|
b)
|
vypočítala empirické korelácie medzi týmito časovými radmi;
|
|
c)
|
overila, či sa korelácie uvedené v písmene b) podstatne nelíšia od korelácií, ktoré inštitúcia používa vo svojom internom modeli merania rizika.
|
|
|
Článok 43 2
|
2. Na účely odseku 1 príslušné orgány porovnávajú na základe vzorky časových radov:
|
a)
|
volatilitu a iné vlastnosti rozdelenia scenára budúcich šokov uplatneného na daný faktor rizika pri výpočte mier čiastkového predpokladaného schodku;
|
|
b)
|
volatilitu a iné vlastnosti rozdelenia výnosov zaznamenaných za daný faktor rizika.
|
Príslušné orgány vykonávajú posúdenie uvedené v odseku 1 na základe obdobia uvedeného v článku 325bc ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj obdobia finančného stresu uvedeného v článku 325bc ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia.
|
|
Článok 43 3
|
3. Na účely odseku 1 môžu príslušné orgány na vzorke faktorov rizika vykonať dodatočné testy vrátane testov normálnosti s cieľom posúdiť, či sú rozdelenia predpokladané inštitúciou primerané. Príslušné orgány môžu požadovať, aby inštitúcia uviedla účinky, ktorý by malo použitie alternatívnych rozdelení na miery rizika predpokladaného schodku.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|