+Artikel 43 Bedömning av fördelningsmässiga och statistiska antaganden
---+Artikel 43 1
---+Artikel 43 2
---+Artikel 43 3
|
Artikel 43 Bedömning av fördelningsmässiga och statistiska antaganden
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 43 1
|
1. De behöriga myndigheterna ska, när de bedömer om institutets interna modell genomförs med integritet i enlighet med artikel 325bi.1 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller kravet på att expected shortfall-riskmåtten enligt artikel 325bb i förordning (EU) nr 575/2013 ska återspegla historiskt observerade data i enlighet med artikel 325bc.2 c och artikel 325bc.4 c i den förordningen, kontrollera huruvida
|
a)
|
fördelningsmässiga och andra relevanta statistiska antaganden som används i modellen, inbegripet volatilitet och korrelationer, är väl motiverade, inbegripet när det gäller den distributionssvans som är relevant för beräkningen av expected shortfall,
|
|
b)
|
de empiriska korrelationer som institutet använder när det tillämpar ett scenario med framtida störningar för att återspegla riskfaktorernas gemensamma rörelsemönster vid beräkningen av expected shortfall-riskmåtten enligt artikel 325bb i förordning (EU) nr 575/2013 är baserade på historiskt observerade data i enlighet med artikel 325bc.2 c och artikel 325bc.4 c i den förordningen.
|
Vid tillämpning av första stycket b får de behöriga myndigheterna, i lämpliga fall, kräva att institutet
|
a)
|
tillhandahåller ett urval av tidsserier,
|
|
b)
|
beräknar de empiriska korrelationerna mellan dessa tidsserier,
|
|
c)
|
kontrollerar att de korrelationer som avses i led b inte i väsentlig grad skiljer sig från de korrelationer som institutet använder i sin interna riskmätningsmodell.
|
|
|
Artikel 43 2
|
2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de behöriga myndigheterna på grundval av ett urval av tidsserier jämföra
|
a)
|
volatiliteten och andra fördelningsmässiga egenskaper hos det scenario med framtida störningar som tillämpas på en viss riskfaktor vid beräkningen av partiella expected shortfall-mått,
|
|
b)
|
volatiliteten och andra fördelningsmässiga egenskaper hos den avkastning som observeras för den givna riskfaktorn.
|
De behöriga myndigheterna ska göra den bedömning som avses i punkt 1 på grundval av både den period som avses i artikel 325bc.4 c i förordning (EU) nr 575/2013 och den period av finansiell stress som avses i artikel 325bc.2 c i den förordningen.
|
|
Artikel 43 3
|
3. Vid tillämpning av punkt 1 får de behöriga myndigheterna för ett urval av riskfaktorer utföra ytterligare tester, inbegripet normalitetstester, för att bedöma om de fördelningar som institutet antar är tillräckliga. De behöriga myndigheterna får kräva att institutet lämnar uppgift om den effekt som användning av alternativa fördelningar skulle ha på expected shortfall-riskmåtten.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|