+Artykuł 43 Ocena założeń dystrybucyjnych i statystycznych
---+Artykuł 43 1
---+Artykuł 43 2
---+Artykuł 43 3

Artykuł 43 Ocena założeń dystrybucyjnych i statystycznych

1. Przegląd

,
Artykuł 43 1

1.   Oceniając, czy model wewnętrzny instytucji jest wdrażany z zachowaniem integralności wymaganej na podstawie art. 325bi ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu, aby miary ryzyka oczekiwanych braków, o których mowa w art. 325bb rozporządzenia (UE) nr 575/2013, odzwierciedlały dane historyczne zgodnie z art. 325bc ust. 2 lit. c) i art. 325bc ust. 4 lit. c) tego rozporządzenia, właściwe organy sprawdzają, czy:

a)

założenia dystrybucyjne i wszelkie inne istotne założenia statystyczne stosowane w modelu, w tym zmienność i korelacje, są dobrze uzasadnione, w tym w odniesieniu do końcowych części rozkładów istotnych dla obliczenia oczekiwanych braków;

b)

korelacje empiryczne, które instytucja stosuje przy wdrażaniu scenariusza przyszłych wstrząsów w celu odzwierciedlenia wspólnego ruchu czynników ryzyka przy obliczaniu miar ryzyka oczekiwanych braków, o których mowa w art. 325bb rozporządzenia (UE) nr 575/2013, opierają się na historycznie zaobserwowanych danych zgodnie z art. 325bc ust. 2 lit. c) i art. 325bc ust. 4 lit. c) tego rozporządzenia.

Do celów akapitu pierwszego lit. b) właściwe organy mogą, w stosownych przypadkach, zobowiązać instytucję do:

a)

dostarczenia próby szeregów czasowych;

b)

obliczenia korelacji empirycznych między tymi szeregami czasowymi;

c)

sprawdzenia, czy korelacje, o których mowa w lit. b), nie różnią się istotnie od korelacji stosowanych przez instytucję w jej wewnętrznym modelu pomiaru ryzyka.
Artykuł 43 2

2.   Do celów ust. 1 właściwe organy porównują na podstawie próby szeregów czasowych:

a)

zmienność i inne właściwości w zakresie rozkładu scenariusza przyszłych wstrząsów zastosowanego do danego czynnika ryzyka przy obliczaniu miar częściowych oczekiwanych braków;

b)

zmienność i inne właściwości dystrybucyjne zwrotów odnotowanych w przypadku danego czynnika ryzyka.

Właściwe organy dokonują oceny, o której mowa w ust. 1, na podstawie zarówno okresu, o którym mowa w art. 325bc ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, jak i okresu występowania skrajnych warunków finansowych, o którym mowa w art. 325bc ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia.
Artykuł 43 3

3.   Do celów ust. 1 właściwe organy mogą, na próbie czynników ryzyka, przeprowadzić dodatkowe testy, w tym testy normalności, aby ocenić, czy rozkłady przyjęte przez instytucję są odpowiednie. Właściwe organy mogą wymagać od instytucji przedstawienia wpływu, jaki zastosowanie alternatywnych wypłat zysków miałoby na miary ryzyka oczekiwanych braków.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.