+Člen 43 Ocena distribucijskih in statističnih predpostavk
---+Člen 43 1
---+Člen 43 2
---+Člen 43 3
|
Člen 43 Ocena distribucijskih in statističnih predpostavk
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 43 1
|
1. Pristojni organi pri ocenjevanju, ali se notranji model institucije izvaja dosledno, kot se zahteva v členu 325bi(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, v zvezi z zahtevo, da mere tveganja pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb Uredbe (EU) št. 575/2013 odražajo pretekle podatke v skladu s členom 325bc(2), točka (c), in členom 325bc(4), točka (c), navedene uredbe, preverijo, ali:
|
(a)
|
so distribucijske in vse druge ustrezne statistične predpostavke, uporabljene v modelu, vključno z nestanovitnostjo in korelacijami, dobro utemeljene, tudi v zvezi z repom porazdelitev, ki so pomembne za izračun pričakovanega primanjkljaja;
|
|
(b)
|
empirične korelacije, ki jih institucija uporablja pri uporabi scenarija prihodnjih šokov, da bi se upoštevalo vzporedno gibanje dejavnikov tveganja pri izračunu mer tveganja pričakovanega primanjkljaja iz člena 325bb Uredbe št. 575/2013, temeljijo na preteklih podatkih v skladu s členom 325bc(2), točka (c), in členom 325bc(4), točka (c), navedene uredbe.
|
Za namene točke (b) prvega pododstavka lahko pristojni organi po potrebi od institucije zahtevajo, da:
|
(a)
|
predložijo vzorec časovnih vrst;
|
|
(b)
|
izračunajo empirične korelacije med temi časovnimi vrstami;
|
|
(c)
|
preverijo, da se korelacije iz točke (b) ne razlikujejo pomembno od korelacij, ki jih institucija uporablja v svojem notranjem modelu za merjenje tveganj.
|
|
|
Člen 43 2
|
2. Za namene odstavka 1 pristojni organi na podlagi vzorca časovnih vrst primerjajo:
|
(a)
|
nestanovitnost in druge distribucijske lastnosti scenarija prihodnjih šokov, ki se uporablja za dani dejavnik tveganja pri izračunu mere delnega pričakovanega primanjkljaja;
|
|
(b)
|
nestanovitnost in druge distribucijske lastnosti donosov, opaženih za dani dejavnik tveganja.
|
Pristojni organi opravijo oceno iz odstavka 1 tako na podlagi obdobja iz člena 325bc(4), točka (c), Uredbe (EU) št. 575/2013 kot obdobja finančnega stresa iz člena 325bc(2), točka (c), navedene uredbe.
|
|
Člen 43 3
|
3. Za namene odstavka 1 lahko pristojni organi na vzorcu dejavnikov tveganja izvedejo dodatne teste, vključno s testi normalnosti, da ocenijo, ali so porazdelitve, ki jih predpostavlja institucija, ustrezne. Pristojni organi lahko od institucije zahtevajo, da predloži podatek o učinku, ki bi ga imela uporaba alternativnih porazdelitev na mere tveganja pričakovanega primanjkljaja.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|