+43. cikk Az eloszlási és statisztikai feltételezések értékelése
---+43. cikk 1
---+43. cikk 2
---+43. cikk 3
|
43. cikk Az eloszlási és statisztikai feltételezések értékelése
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
43. cikk 1
|
(1) Annak értékelése során, hogy az intézmény belső modelljét az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésében előírtak szerint a modell integritását megőrizve alkalmazzák-e az 575/2013/EU rendelet 325bb. cikkében említett várható többletveszteség-kockázati mértékekre vonatkozó azon követelmény tekintetében, miszerint azoknak az említett rendelet 325bc. cikke (2) bekezdése c) pontjának és 325bc. cikke (4) bekezdése c) pontjának megfelelően tükrözniük kell a múltban megfigyelt adatokat, az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy:
|
a)
|
kellően indokoltak-e a modellben használt eloszlási és egyéb releváns statisztikai feltételezések, beleértve a volatilitást és a korrelációkat is, többek között a várható többletveszteség kiszámítása szempontjából releváns eloszlások farka tekintetében;
|
|
b)
|
az 575/2013/EU rendelet 325bb. cikkében említett várható többletveszteség-kockázati mértékek kiszámítása során a jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyv alkalmazásakor az intézmény által használt, a kockázati tényezők együttes mozgását tükröző empirikus korrelációk korábban megfigyelt adatokon alapulnak-e az említett rendelet 325bc. cikke (2) bekezdésének c) pontjával és 325bc. cikke (4) bekezdésének c) pontjával összhangban.
|
Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában az illetékes hatóságok adott esetben előírhatják az intézmény számára, hogy:
|
a)
|
adja meg az idősorok egy mintáját;
|
|
b)
|
számítsa ki az említett idősorok közötti empirikus korrelációkat;
|
|
c)
|
ellenőrizze, hogy a b) pontban említett korrelációk nem térnek-e el lényegesen az intézmény belső kockázatmérési modelljében használt korrelációktól.
|
|
|
43. cikk 2
|
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságok az idősorok egy mintája alapján összehasonlítják a következőket:
|
a)
|
a részleges várható többletveszteség-mérték kiszámítása során egy adott kockázati tényezőre alkalmazott jövőbeli sokkokra vonatkozó forgatókönyv volatilitása és egyéb eloszlási tulajdonságai;
|
|
b)
|
az adott kockázati tényező esetében megfigyelt hozamok volatilitása és egyéb eloszlási tulajdonságai.
|
Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett értékelést az 575/2013/EU rendelet 325bc. cikke (4) bekezdésének c) pontjában említett időszak és az említett rendelet 325bc. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett pénzügyi stresszhelyzeti időszak alapján egyaránt elvégzik.
|
|
43. cikk 3
|
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetékes hatóságok a kockázati tényezők egy mintáján további teszteket, például normalitásvizsgálatot is végezhetnek annak megállapítása érdekében, hogy az intézmény által feltételezett eloszlások megfelelőek-e. Az illetékes hatóságok előírhatják az intézmény számára, hogy adja meg, milyen hatást gyakorolna az alternatív eloszlások alkalmazása a várható többletveszteség-kockázati mértékekre.
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|