+Articolul 43 Evaluarea ipotezei distributive și a ipotezei statistice
---+Articolul 43 1
---+Articolul 43 2
---+Articolul 43 3
|
Articolul 43 Evaluarea ipotezei distributive și a ipotezei statistice
1. Prezentare generală
| Titlu |
Reglementare |
|
Articolul 43 1
|
(1) Atunci când evaluează dacă modelul intern al instituției este implementat cu integritate, astfel cum se prevede la articolul 325bi alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în ceea ce privește cerința ca măsurile valorii la risc condiționate menționate la articolul 325bb din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 să reflecte datele observate de-a lungul timpului în conformitate cu articolul 325bc alineatul (2) litera (c) și cu articolul 325bc alineatul (4) litera (c) din regulamentul respectiv, autoritățile competente verifică dacă:
|
(a)
|
ipotezele distributive și orice altă ipoteză statistică relevantă utilizată în model, inclusiv volatilitatea și corelațiile, sunt bine justificate, inclusiv în ceea ce privește extremitatea distribuțiilor relevante pentru calcularea valorii la risc condiționate;
|
|
(b)
|
corelațiile empirice pe care instituția le utilizează atunci când aplică un scenariu al șocurilor viitoare pentru a reflecta variația comună a factorilor de risc la calcularea măsurilor valorii la risc condiționate menționate la articolul 325bb din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 au la bază date observate de-a lungul timpului în conformitate cu articolul 325bc alineatul (2) litera (c) și cu articolul 325bc alineatul (4) litera (c) din regulamentul respectiv.
|
În sensul primului paragraf litera (b), după caz, autoritățile competente pot solicita instituției:
|
(a)
|
să furnizeze un eșantion de serii de timp;
|
|
(b)
|
să calculeze corelațiile empirice dintre aceste serii de timp;
|
|
(c)
|
să verifice dacă corelațiile menționate la litera (b) nu diferă în mod semnificativ de corelațiile utilizate de instituție în modelul său intern de măsurare a riscurilor.
|
|
|
Articolul 43 2
|
(2) În sensul alineatului (1), autoritățile competente compară, pe baza unui eșantion de serii de timp:
|
(a)
|
volatilitatea și alte proprietăți distributive ale scenariului șocurilor viitoare aplicat unui anumit factor de risc la calcularea măsurilor valorii la risc condiționate parțiale;
|
|
(b)
|
volatilitatea și alte proprietăți distributive ale randamentelor observate pentru factorul de risc dat.
|
Autoritățile competente efectuează evaluarea menționată la alineatul (1) atât pe baza perioadei menționate la articolul 325bc alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cât și pe baza perioadei de criză financiară menționate la articolul 325bc alineatul (2) litera (c) din regulamentul respectiv.
|
|
Articolul 43 3
|
(3) În sensul alineatului (1), autoritățile competente pot efectua teste suplimentare pe un eșantion de factori de risc, inclusiv teste de normalitate, pentru a evalua dacă distribuțiile asumate de instituție sunt adecvate. Autoritățile competente pot solicita instituției să furnizeze impactul pe care utilizarea distribuțiilor alternative l-ar avea asupra măsurilor valorii la risc condiționate.
|
,
1.1 Referințe
1.2 Cerințe identificate
1.3 Standarde asociate
2. Cerințe identificate
3. Standarde asociate
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|