+Άρθρο 325νδ 1.
|
Άρθρο 325νδ 1.
Τα ιδρύματα υπολογίζουν το μέτρο κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο α) για οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία «t» και για οποιοδήποτε δεδομένο χαρτοφυλάκιο θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλάγματος ή κίνδυνο βασικού εμπορεύματος ως εξής:
▼M8
όπου:
|
ESt
|
=
|
το μέτρο κινδύνου αναμενόμενης ζημίας,
|
|
i
|
=
|
ο δείκτης που δηλώνει τις πέντε ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ,
|
|
UESt
|
=
|
το χωρίς περιορισμούς μέτρο αναμενόμενης ζημίας υπολογιζόμενο ως εξής:
|
|
|
=
|
το χωρίς περιορισμούς μέτρο αναμενόμενης ζημίας για την ευρεία κατηγορία i παράγοντα κινδύνου υπολογιζόμενο ως εξής:
|
ρ
|
=
|
ο εποπτικός συντελεστής συσχέτισης στις ευρείες κατηγορίες κινδύνων·ρ = 50 %,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 3,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 4,
|
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας για την κατηγορία ευρέος κινδύνου i που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας για την κατηγορία ευρέος κινδύνου i που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 3 και
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας για την κατηγορία ευρέος κινδύνου i που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 4.
|
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|