Artículo 23 1

i)

si hay divisas para las que no se modelice el riesgo general de tipo de interés, incluido el riesgo de inflación o el riesgo de base entre divisas,

ii)

si existen diferenciales de crédito del emisor que no estén modelizados,

iii)

si existen precios al contado de acciones y tipos repo de acciones que no estén modelizados,

iv)

si existen precios al contado de materias primas que no estén modelizados,

v)

si existen tipos de cambio al contado que no estén modelizados,

vi)

si existen casos en los que no se modelice la volatilidad implícita en instrumentos con opcionalidad;

i)

proporciona una justificación adecuada para no incluir esos factores de riesgo en el modelo interno de medición de riesgos y, cuando dicha exclusión se deba a la falta de precios representativos de dichos factores de riesgo, proporciona la justificación para no tener en cuenta esos factores de riesgo en el cálculo de la medida del riesgo en un supuesto de tensión a que se refiere el artículo 325 ter duodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y documenta dicha justificación,

ii)

calcula y supervisa el impacto en los requisitos de fondos propios derivado de la exclusión de esos factores de riesgo del modelo interno de medición de riesgos.