Artikkel 325ba Omavahendite nõuded alternatiivsete sisemudelite kasutamise korral

Artikkel 325ba 1.

►C10 Finantsinstitutsioon ◄ , kes kasutab alternatiivset sisemudelit, arvutab omavahendite nõuded kõikide sellistele kauplemisüksustele määratud positsioonide portfelli kohta, mille osas ►C10 finantsinstitutsioonile ◄ on antud artikli 325az lõikes 2 osutatud luba, järgmistest väärtustest suurimana:

a)

järgmiste väärtuste summa:

i)

artikli 325bb alusel arvutatud ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ eelmise päeva eeldatava puudujäägi riskinäitaja (ESt–1) ning

ii)

5. jao alusel arvutatud ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ eelmise päeva stressistsenaariumi riskinäitaja (SSt–1) või

b)

järgmiste väärtuste summa:

i)

►C10 finantsinstitutsiooni ◄ artikli 325bb alusel arvutatud eelnenud 60 tööpäeva päevaste eeldatava puudujäägi riskinäitaja väärtuste keskmine (ESavg), korrutatuna korrutusteguriga (mc) ning

ii)

5. jao alusel arvutatud ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ eelnenud 60 tööpäeva päevaste stressistsenaariumi riskinäitaja väärtuste keskmine (SSavg).

Tururiski omavahendite nõuete arvutamisel, kasutades sisemudelit vastavalt esimesele lõigule, ei võta finantsinstitutsioon arvesse oma krediidimarginaale punktides a ja b osutatud näitajate arvutamisel finantsinstitutsiooni enda võlainstrumentides olevate positsioonide kohta.

Artikkel 325ba 2.

►C10 Finantsinstitutsioonid ◄ , kellel on positsioonid kaubeldavates võla- ja omakapitali instrumentides, mis kuuluvad makseviivituse riski sisemudeli kohaldamisalasse ja on määratud lõikes 1 osutatud kauplemisüksustele, peavad täitma täiendavate omavahendite nõuet, mida väljendatakse kui järgmistest väärtustest suurimat:

a)

kõige viimane makseviivituse riskiga seotud omavahendite nõue, mis on arvutatud vastavalt 3. jaole;

b)

punktis a osutatud summade keskmine eelneva 12 nädala jooksul.

Erandina esimesest lõigust ei kohaldata finantsinstitutsiooni suhtes täiendavate omavahendite nõuet seoses tema enda võlainstrumentides olevate osalustega.

Artikkel 325ba 3.

Alternatiivset sisemudelit kasutav finantsinstitutsioon arvutab kõigi valuutariskile või kaubariskile avatud kauplemisportfelli positsioonide ja kauplemisportfelliväliste positsioonide tururiski omavahendite kogunõuded vastavalt järgmisele valemile:

kus:

AIMA	= lõigetes 1 ja 2 osutatud omavahendite nõuete summa;

PLAaddon

= artikli 325bg lõikes 2 osutatud täiendavate omavahendite nõue;

ASAnon-aima

= tururiski omavahendite nõuded, mis on arvutatud artikli 325 lõike 1 punktis a osutatud alternatiivse standardmeetodi kohaselt valuutariskile või kaubariskile avatud kauplemisportfelli positsioonide ja kauplemisportfelliväliste positsioonide portfellide puhul, mille puhul finantsinstitutsioon kasutab tururiski omavahendite nõuete arvutamiseks alternatiivset standardmeetodit;

ASAallportfolio

= tururiski omavahendite nõuded, mis on arvutatud artikli 325 lõike 1 punktis a osutatud alternatiivse standardmeetodi kohaselt kõigi valuutariskile või kaubariskile avatud kauplemisportfelli positsioonide ja kauplemisportfelliväliste positsioonide portfellide kohta;

ASAaima

= tururiski omavahendite nõuded, mis on arvutatud artikli 325 lõike 1 punktis a osutatud alternatiivse standardmeetodi kohaselt valuutariskile või kaubariskile avatud kauplemisportfelli positsioonide ja kauplemisportfelliväliste positsioonide portfellide puhul, mille puhul finantsinstitutsioon kasutab tururiski omavahendite nõuete arvutamiseks artikli 325 lõike 1 punktis b osutatud meetodit.

Artikkel 325ba Omavahendite nõuded alternatiivsete sisemudelite kasutamise korral

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid