Artykuł 325ba Wymogi w zakresie funduszy własnych przy stosowaniu alternatywnych modeli wewnętrznych

Artykuł 325ba 1.

Instytucja stosująca alternatywny model wewnętrzny oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfela obejmującego wszystkie pozycje przypisane do jednostek odpowiadających za handel, dla których instytucja uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 325az ust. 2, jako wyższą z następujących wartości:

a)

sumy następujących wartości:

(i)

miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z art. 325bb (ESt-1), oraz

(ii)

miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji z poprzedniego dnia obliczonej zgodnie z sekcją 5 (SSt-1); lub

b)

sumy następujących wartości:

(i)

średniej dziennej miary ryzyka oczekiwanych braków dla danej instytucji obliczonej zgodnie z art. 325bb dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (ESavg), pomnożonej przez mnożnik (mc); oraz

(ii)

średniej dziennej miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych dla danej instytucji obliczonej zgodnie z sekcją 5 dla każdego z poprzedzających sześćdziesięciu dni roboczych (SSavg).

Obliczając wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego przy użyciu modelu wewnętrznego zgodnie z akapitem pierwszym, instytucja nie uwzględnia własnych spreadów kredytowych przy obliczaniu miar, o których mowa w lit. a) i b), w odniesieniu do pozycji we własnych instrumentach dłużnych instytucji.

Artykuł 325ba 2.

Instytucje posiadające pozycje w będących przedmiotem obrotu instrumentach dłużnych i kapitałowych, które wchodzą w zakres stosowania wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania i zostały przypisane do jednostek odpowiadających za handel, o których mowa w ust. 1, spełniają dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych wyrażony jako wyższa z następujących wartości:

a)

ostatni wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka niewykonania zobowiązania obliczony zgodnie z sekcją 3;

b)

średnia kwota, o której mowa w lit. a), z poprzedzających 12 tygodni.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego instytucja nie podlega dodatkowemu wymogowi w zakresie funduszy własnych z tytułu posiadanych własnych instrumentów dłużnych.

Artykuł 325ba 3.

Instytucja stosująca alternatywny model wewnętrzny oblicza łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla wszystkich pozycji portfela handlowego oraz wszystkich pozycji portfela bankowego generujących ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

AIMA	= suma wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w ust. 1 i 2;

PLAaddon

= dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 325bg ust. 2;

ASAnon-aima

= wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego obliczone zgodnie z alternatywną metodą standardową, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. a), dla portfela obejmującego pozycje portfela handlowego oraz pozycje portfela bankowego generujące ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów, w przypadku których do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego instytucja stosuje alternatywną metodę standardową;

ASAallportfolio

= wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego obliczone zgodnie z alternatywną metodą standardową, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. a), dla portfela obejmującego wszystkie pozycje portfela handlowego oraz wszystkie pozycje portfela bankowego generujące ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów;

ASAaima

= wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego obliczone zgodnie z alternatywną metodą standardową, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. a), dla portfela obejmującego pozycje portfela handlowego oraz pozycje portfela bankowego generujące ryzyko walutowe lub ryzyko cen towarów, w przypadku których do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego instytucja stosuje metodę, o której mowa w art. 325 ust. 1 lit. b);

Artykuł 325ba Wymogi w zakresie funduszy własnych przy stosowaniu alternatywnych modeli wewnętrznych

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy