+325.ba pants Pašu kapitāla prasības, izmantojot alternatīvus iekšējos modeļus
---+325.ba pants 1.
---+325.ba pants 2.
---+325.ba pants 3.

325.ba pants Pašu kapitāla prasības, izmantojot alternatīvus iekšējos modeļus

-

1. Pārskats

,
325.ba pants 1.

Iestāde, kas izmanto alternatīvu iekšējo modeli, aprēķina pašu kapitāla prasības visu to pozīciju portfelim, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde ir saņēmusi 325.az panta 2. punktā minēto atļauju, izvēloties lielāko no turpmāk minētajiem:

a) 

turpmāk minēto lielumu summa:

i) 

iestādes iepriekšējās dienas sagaidāmā iztrūkuma riska mērs (expected shortfall risk measure), kuru aprēķina saskaņā ar 325.bb pantu (ESt-1); un

ii) 

iestādes iepriekšējās dienas spriedzes scenārija riska mērs (stress scenario risk measure), kuru aprēķina saskaņā ar šīs sadaļas 5. iedaļu (SSt-1); vai

b) 

turpmāk minēto lielumu summa:

i) 

ar reizināšanas koeficientu (mc) reizināts vidējais lielums iestādes ikdienas sagaidāmā iztrūkuma riska mēram, kas aprēķināts saskaņā ar 325.bb pantu katrā no iepriekšējām sešdesmit darba dienām (ESavg), un

ii) 

vidējais lielums iestādes ikdienas spriedzes scenārija riska mēram, kas aprēķins saskaņā ar 5. iedaļu katrā no iepriekšējām sešdesmit darba dienām (SSavg).

Aprēķinot pašu kapitāla prasības tirgus riskam, izmantojot iekšēju modeli saskaņā ar pirmo daļu, iestāde neiekļauj pašas kredītriska starpības a) un b) apakšpunktā minēto pasākumu aprēķinā attiecībā uz iestādes pašas parāda instrumentu pozīcijām.
325.ba pants 2.

Iestādes, kas ir tādu tirgotu parāda un kapitāla vērtspapīru instrumentu pozīciju turētāji, kuras iekļautas iekšējā saistību nepildīšanas riska modelī un piesaistītas 1. punktā minētajām tirdzniecības nodaļām, piemēro papildu pašu kapitāla prasību, kura izteikta kā lielākais no turpmāk minētajiem lielumiem:

a) 

pēdējā pašu kapitāla prasība saistību nepildīšanas riskam, kas aprēķināta saskaņā ar 3. iedaļu;

b) 

šā punkta a) apakšpunktā minētā lieluma vidējais lielums iepriekšējās 12 nedēļās.

Atkāpjoties no pirmās daļas, iestādei nepiemēro papildu pašu kapitāla prasību līdzdalībai tās pašas parāda instrumentos.
325.ba pants 3.

Iestāde, kas izmanto alternatīvo iekšējo modeli, aprēķina kopējās pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku visās tirdzniecības portfeļa pozīcijās un visās netirdzniecības portfeļa pozīcijās, kuras rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku, saskaņā ar šādu formulu:

image

kur:

AIMA

= pašu kapitāla prasību summa, kas minēta 1. un 2. punktā;

PLAaddon

= papildu pašu kapitāla prasība, kas minēta 325.bg panta 2. punktā;

ASAnon-aima

= pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar 325. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto alternatīvo standartizēto pieeju, portfelim ar tirdzniecības portfeļa pozīcijām un netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku, attiecībā uz kuriem iestāde izmanto alternatīvo standartizēto pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku;

ASAallportfolio

= pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar 325. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto alternatīvo standartizēto pieeju, portfelim ar visām tirdzniecības portfeļa pozīcijām un visām netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku;

ASAaima

= pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar 325. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto alternatīvo standartizēto pieeju, portfelim ar tirdzniecības portfeļa pozīcijām un netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas risku vai preču risku, attiecībā uz kuriem iestāde izmanto 325. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pieeju, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti