1. alajagu Deltariski kaalud ja korrelatsioonid

1. Ülevaade

Artikkel 325ae Intressimäära üldriski tegurite riskikaalud

Artikkel 325af Intressimäära üldriski rühmasisesed korrelatsioonid

Artikkel 325ag Intressimäära üldriski tegurite rühmadevahelised korrelatsioonid

Artikkel 325ah Krediidimarginaali riski riskikaalud muu kui väärtpaberistamise puhul

Artikkel 325ai Krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

Artikkel 325aj Krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

Artikkel 325aj

Krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid muu kui väärtpaberistamise puhul

Korrelatsiooniparameeter γbc, mida kohaldatakse eri rühmade vahel tundlikkuste liitmise suhtes, leitakse järgmiselt:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)

kus:

▼M17

γbc (rating) on:

1, kui rühmad b ja c on rühmad 1–17 ja mõlemal rühmal on sama krediidikvaliteedi kategooria (kas krediidikvaliteedi aste 1–3 või krediidikvaliteedi aste 4–6); vastasel juhul on see 50 %; selle arvutuse tegemisel käsitletakse rühma 1 rühmana, mis kuulub samasse krediidikvaliteedi kategooriasse kui rühmad, millel on krediidikvaliteedi aste 1–3;

1, kui rühm b või c on rühm 18;

1, kui rühm b või c on rühm 19 ja teise rühma krediidikvaliteedi aste on 1–3; vastasel juhul on see 50 %;

1, kui rühm b või c on rühm 20 ja teise rühma krediidikvaliteedi aste on 4–6; vastasel juhul on see 50 %;

▼M8

γbc (sector) on 1, kui kaks rühma kuuluvad samasse sektorisse, vastasel juhul on see tabelis 5 esitatud vastav protsent:

▼M12

Tabel 5

Rühm	1, 2 ja 11	3 ja 12	4 ja 13	5 ja 14	6 ja 15	7 ja 16	8 ja 17	9 ja 10	18	19	20
1, 2 ja 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 ja 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 ja 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 ja 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 ja 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 ja 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 ja 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 ja 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20

▼M8

Artikkel 325ak Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise krediidimarginaali riski riskikaalud

Artikkel 325ak

Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise krediidimarginaali riski riskikaalud

Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise krediidimarginaali riski tegurite suhtes olevate tundlikkuste riskikaalud on igas rühmas olevate kõikide lõpptähtaegade (0,5 aastat, 1 aasta, 3 aastat, 5 aastat ja 10 aastat) puhul samad ning need täpsustatakse iga tabelis 6 esitatud rühma puhul kooskõlas artiklis 461a osutatud delegeeritud õigusaktiga.

▼M12

Tabel 6

Rühma number	Krediidikvaliteet	Sektor	Riskikaal
1	Kõik	Liikmesriigi keskvalitsus, sealhulgas keskpangad	4,0 %
2	►M17 Krediidikvaliteedi aste 1–10 ◄	Artikli 117 lõikes 2 või artiklis 118 osutatud kolmanda riigi keskvalitsus, sealhulgas keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja rahvusvahelised organisatsioonid	4,0 %
3		Piirkondlikud või kohalikud omavalitsused ja avaliku sektori asutused	4,0 %
4		Finantssektori asutused, sealhulgas krediidiasutused, mille on inkorporeerinud või asutanud keskvalitsus, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus ja tugilaenuandjad	8,0 %
5		Toormed, energeetika, tööstus, põllumajandus, tootmine ja maavarade kaevandamine	5,0 %
6		Tarbekaubad ja teenused, transport ja ladustamine ning haldus- ja abitegevused	4,0 %
7		Tehnoloogia, telekommunikatsioon	3,0 %
8		Tervishoid, kommunaalteenused ning kutsealane ja tehniline tegevus	2,0 %
9		Liikmesriikides asutatud krediidiasutuste emiteeritud pandikirjad	3,0 %
10		Kolmandates riikides asutatud krediidiasutuste emiteeritud pandikirjad	6,0 %
11	►M17 Krediidikvaliteedi aste 11–17 ◄	Artikli 117 lõikes 2 või artiklis 118 osutatud kolmanda riigi keskvalitsus, sealhulgas keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja rahvusvahelised organisatsioonid	13,0 %
12		Piirkondlikud või kohalikud omavalitsused ja avaliku sektori asutused	13,0 %
13		►M17 Finantssektori ettevõtjad, sealhulgas krediidiasutused, mille on inkorporeerinud või asutanud keskvalitsus, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus, tugilaenuandjad ja pandikirjad ◄	16,0 %
14		Toormed, energeetika, tööstus, põllumajandus, tootmine ja maavarade kaevandamine	10,0 %
15		Tarbekaubad ja teenused, transport ja ladustamine ning haldus- ja abitegevused	12,0 %
16		Tehnoloogia, telekommunikatsioon	12,0 %
17		Tervishoid, kommunaalteenused ning kutsealane ja tehniline tegevus	12,0 %
18	Muu sektor		13,0 %

▼M17

Käesoleva artikli kohaldamisel määratakse riskipositsioonile krediidikvaliteedi kategooria, mis vastab krediidikvaliteedi kategooriale, mis sellele määrataks II jaotise 2. peatükis sätestatud krediidiriski standardmeetodi alusel.

Erandina teisest lõigust võib finantsinstitutsioon määrata reitinguta pandikirja riskipositsiooni rühma 4, kui pandikirja emiteerinud finantsinstitutsioonil on krediidikvaliteedi aste 1–3.

▼M8

Artikkel 325al Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisatud väärtpaberistamise krediidimarginaali riski korrelatsioonid

Artikkel 325am Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisamata väärtpaberistamise krediidimarginaali riski riskikaalud

Artikkel 325an Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisamata väärtpaberistamise krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid

Artikkel 325ao Alternatiivsesse korrelatsioonil põhinevasse kauplemisportfelli lisamata väärtpaberistamise krediidimarginaali riski rühmadevahelised korrelatsioonid

Artikkel 325ap Aktsiariski riskikaalud

Artikkel 325aq Aktsiariski rühmasisesed korrelatsioonid

Artikkel 325ar Aktsiariski rühmade vahelised korrelatsioonid

Artikkel 325ar

Aktsiariski rühmade vahelised korrelatsioonid

Korrelatsiooniparameetrit ybc kohaldatakse eri rühmade vahel tundlikkuste agregeerimise suhtes.

See määratakse artikli 325ap tabelis 8 esitatud rühmade puhul järgmiselt:

15 %, kui kaks rühma on rühmad numbritega 1–10;

0 %, kui üks kahest rühmast on rühm number 11;

75 %, kui kaks rühma on rühmad numbritega 12–13;

45 % muul juhul.

Artikkel 325as Kaubariski riskikaalud

Artikkel 325as

Kaubariski riskikaalud

Kaubariskitegurite suhtes olevate tundlikkuste riskikaalud on järgmised:

Tabel 9

Rühma number	Rühma nimi	Riskikaal
1	Energeetika – tahked põlevad materjalid	30 %
2	Energeetika – vedelad põlevad materjalid	35 %
3	►M17 Energeetika – elekter ◄	60 %
▼M17
3a	Energeetika – ELi heitkoguse ühikutega kauplemine	40 %
3b	Energeetika – muu kui ELi heitkoguse ühikutega kauplemine	60 %
▼M12
4	Kaubavedu	80 %
5	Metallid – mitteväärismetallid	40 %
6	Gaasilised põlevad materjalid	45 %
7	Väärismetallid (sealhulgas kuld)	20 %
8	Teravili ja õliseemned	35 %
9	Põllumajandusloomad ja piimatooted	25 %
10	Põllumajanduskaubad ja muu põllumajanduslik tooraine	35 %
11	Muu kaup	50 %

Artikkel 325at Kaubariski rühmasisesed korrelatsioonid

Artikkel 325au Kaubariski rühmadevahelised korrelatsioonid

Artikkel 325au

Kaubariski rühmadevahelised korrelatsioonid

Korrelatsiooniparameeter γbc, mida kohaldatakse eri rühmade vahel tundlikkuste liitmise suhtes, leitakse järgmiselt:

20 %, kui kaks rühma on rühmad numbritega 1–10;

0 %, kui üks kahest rühmast on rühm number 11.

Artikkel 325av Valuutariski riskikaalud

Artikkel 325aw Valuutariski korrelatsioonid

Artikkel 325aw

Valuutariski korrelatsioonid

Ühist korrelatsiooniparameetrit γbc, mis on 60 %, kohaldatakse valuutariski tegurite suhtes olevate tundlikkuste liitmisel.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/