+325 bb artikla 1.
|
325 bb artikla 1.
Laitoksen on laskettava 325 ba artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu odotettua tappiota kuvaava riskimittari kullekin päivälle ”t” ja kullekin kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu hyödykeriski tai valuuttakurssiriski, salkulle seuraavasti:
▼M8
jossa:
|
ESt
|
=
|
odotettua tappiota kuvaava riskimittari;
|
|
i
|
=
|
indeksi, joka kuvaa viittä riskitekijän pääluokkaa, jotka on lueteltu 325 bd artiklassa olevan taulukon 2 ensimmäisessä sarakkeessa;
|
|
UESt
|
=
|
rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaava mittari, joka lasketaan seuraavasti:
|
|
|
=
|
rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaava mittari, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan seuraavasti:
|
ρ
|
=
|
valvojan asettama riskitekijän pääluokkien korrelaatiokerroin; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 2 kohdan mukaisesti;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 3 kohdan mukaisesti;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 4 kohdan mukaisesti;
|
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 2 kohdan mukaisesti;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 3 kohdan mukaisesti; ja
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 4 kohdan mukaisesti.
|
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|