Article 35 1

a)

si l’établissement documente, dans le cadre de ses politiques internes, toute méthode utilisée pour compléter les séries temporelles présentant des points de données manquants, et si cette documentation contient une analyse rigoureuse montrant que ces méthodes n’ont pas d’incidence sur les volatilités et les corrélations des facteurs de risque;

b)

si l’établissement a fixé des critères objectifs définissant la méthode à utiliser pour compléter les séries temporelles, lorsqu’il existe plusieurs méthodes, et a documenté ces critères dans ses politiques internes;

c)

si l’établissement a déterminé, dans le cadre de ses politiques internes, le processus à suivre chaque fois que les valeurs d’une série temporelle sont modifiées, et si ce processus inclut la documentation des modifications effectuées;

d)

si l’établissement n’effectue pas de filtrage des données, y compris en fixant des seuils ou des plafonds ou en excluant des valeurs aberrantes, à moins qu’il ne soit en mesure de démontrer que les points de données exclus concernent des données erronées ou obsolètes, et que l’établissement documente de telles exclusions;

e)

si l’établissement effectue périodiquement des contrôles de qualité sur les séries temporelles utilisées pour le calcul de la valeur en risque conditionnelle, et documente ces contrôles et les résultats correspondants;

f)

si l’établissement analyse, dans le cadre des contrôles mentionnés au point e), l’effet que les données manquantes ou remplacées et la méthode utilisée pour obtenir les séries temporelles ont sur les volatilités et corrélations des facteurs de risque;

g)

si la qualité des données des séries temporelles utilisées par l’établissement est appropriée.

a)

le nombre de jours pour lesquels des points de données étaient initialement manquants et qui ont ensuite été ajoutés l’aide d’une méthode particulière;

b)

le nombre de jours pour lesquels des points de données étaient initialement disponibles et ont été remplacés à l’aide d’une méthode particulière;

c)

le nombre de jours sans variations quotidiennes;

d)

le nombre maximal de jours consécutifs où il n’y a pas eu de variation quotidienne.