Článok 35 1

a)

inštitúcia v rámci svojich interných politík dokumentuje akúkoľvek metodiku používanú na vyplnenie časových radov chýbajúcimi údajovými bodmi a či takáto dokumentácia obsahuje dôkladnú analýzu preukazujúcu, že tieto metodiky nemajú vplyv na volatility a korelácie faktorov rizika;

b)

inštitúcia stanovila objektívne kritériá, v ktorých sa stanovuje, ktorá metodika vypĺňania časových radov sa používa, ak je k dispozícii viac než jedna metodika, a či tieto kritériá zdokumentovala vo svojich interných politikách;

c)

inštitúcia v rámci svojich interných politík zaviedla postup, ktorý sa má dodržiavať pri každej zmene hodnôt v časových radoch, a či takýto proces zahŕňa dokumentáciu vykonaných zmien;

d)

inštitúcia nevykonáva filtrovanie údajov vrátane dolného ohraničovania, horného ohraničovania a vylučovania odľahlých hodnôt, pokiaľ inštitúcia nedokáže preukázať, že vylúčený údajový bod sa týka chybných alebo zastaraných údajov, a inštitúcia takéto vylúčenie nezdokumentuje;

e)

inštitúcia vykonáva pravidelné kontroly kvality časových radov používaných pri výpočte miery rizika predpokladaného schodku a či dokumentuje tieto kontroly a príslušné výsledky;

f)

inštitúcia v rámci kontrol uvedených v písmene e) analyzuje účinok chýbajúcich alebo nahradených údajov a metodiky použitej na získanie časových radov na volatility a korelácie faktorov rizika;

g)

je kvalita údajov v časových radoch používaných inštitúciou primeraná.

a)

počet dní, za ktoré pôvodne chýbali údajové body a potom boli vyplnené pomocou konkrétnej metodiky;

b)

počet dní, za ktoré boli pôvodne údajové body k dispozícii a potom boli nahradené pomocou konkrétnej metodiky;

c)

počet dní bez denných zmien;

d)

maximálny počet po sebe nasledujúcich dní bez denných zmien.