Artigo 35.o 1

a)

A instituição documenta, no âmbito das suas políticas internas, qualquer metodologia utilizada para preencher as séries cronológicas com dados em falta e se essa documentação contém uma análise sólida que demonstre que essas metodologias não afetam as volatilidades e correlações dos fatores de risco;

b)

A instituição estabeleceu critérios objetivos que definem a metodologia a utilizar para preencher as séries cronológicas, caso esteja disponível mais do que uma metodologia, e documentou esses critérios nas suas políticas internas;

c)

A instituição estabeleceu, no âmbito das suas políticas internas, o processo a seguir sempre que os valores de uma série cronológica sejam alterados e se esse processo inclui a documentação das alterações efetuadas;

d)

A instituição não efetua filtragem de dados, incluindo a definição de limites mínimos, limites máximos e a exclusão de valores anómalos, a menos que a instituição possa demonstrar que os dados excluídos estão relacionados com dados errados ou desatualizados, e a instituição documenta essa exclusão;

e)

A instituição realiza controlos de qualidade periódicos das séries cronológicas utilizadas para o cálculo da medida do risco de perda esperada condicional e documenta esses controlos e os resultados correspondentes;

f)

A instituição analisa, no âmbito dos controlos referidos na alínea e), o efeito que os dados em falta ou substituídos e a metodologia utilizada para obter as séries cronológicas têm nas volatilidades e correlações dos fatores de risco;

g)

A qualidade dos dados das séries cronológicas utilizadas pela instituição é adequada.

a)

O número de dias em que os dados estavam inicialmente em falta e foram depois preenchidos utilizando uma metodologia específica;

b)

O número de dias para os quais os dados estavam inicialmente disponíveis e foram substituídos utilizando uma metodologia específica;

c)

O número de dias sem alterações diárias;

d)

O número máximo de dias consecutivos sem alteração diária.