Articolul 35 1

(a)

în cadrul politicilor sale interne, instituția documentează orice metodologie utilizată pentru completarea seriilor de timp cu punctele de date lipsă și dacă o astfel de documentație conține o analiză solidă care arată că metodologiile respective nu afectează volatilitățile și corelațiile factorilor de risc;

(b)

instituția a stabilit criterii obiective care descriu metodologia utilizată pentru completarea seriilor de timp, în cazul în care sunt disponibile mai multe metodologii, și a documentat criteriile respective în politicile sale interne;

(c)

în cadrul politicilor sale interne, instituția a stabilit procesul care trebuie urmat ori de câte ori se modifică valorile dintr-o serie de timp și dacă acest proces include documentarea modificărilor efectuate;

(d)

instituția nu efectuează filtrarea datelor, inclusiv prin stabilirea unui prag minim, plafonare și excluderea valorilor aberante, cu excepția cazului în care instituția este în măsură să demonstreze că punctul de date exclus se referă la date eronate sau caduce, iar instituția documentează o astfel de excludere;

(e)

instituția efectuează verificări periodice ale calității asupra seriilor de timp utilizate pentru calcularea măsurii valorii la risc condiționate și documentează aceste verificări și rezultatele corespunzătoare;

(f)

instituția analizează, în cadrul verificărilor menționate la litera (e), efectul pe care datele lipsă sau înlocuite și metodologia utilizată pentru a obține seriile de timp le au asupra volatilităților și corelațiilor factorilor de risc;

(g)

calitatea datelor seriilor de timp utilizate de instituție este adecvată.

(a)

numărul de zile pentru care lipseau inițial puncte de date și care au fost completate ulterior utilizând o anumită metodologie;

(b)

numărul de zile pentru care erau disponibile inițial puncte de date și care au fost înlocuite utilizând o anumită metodologie;

(c)

numărul de zile fără modificări zilnice;

(d)

numărul maxim de zile consecutive fără modificări zilnice.