Articolo 35 1

a)

l’ente documenta, nell’ambito delle sue politiche interne, qualsiasi metodologia utilizzata per compilare le serie temporali con i punti di dati mancanti e se tale documentazione contiene un’analisi solida che dimostri che tali metodologie non incidono sulla volatilità e sulle correlazioni dei fattori di rischio;

b)

l’ente ha stabilito criteri oggettivi che definiscono la metodologia da utilizzare per compilare le serie temporali, qualora sia disponibile più di una metodologia, e se ha documentato tali criteri nelle sue politiche interne;

c)

l’ente ha stabilito, nell’ambito delle sue politiche interne, il processo da seguire ogniqualvolta i valori di una serie temporale sono modificati e se tale processo include la documentazione delle modifiche effettuate;

d)

l’ente non effettua il filtraggio dei dati, comprese la fissazione di un limite minimo e di un limite massimo e le esclusioni di valori anomali, a meno che non sia in grado di dimostrare che il punto di dati escluso si riferisce a dati errati o obsoleti e documenti tale esclusione;

e)

l’ente effettua controlli periodici della qualità sulle serie temporali utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa e documenta tali controlli e i relativi risultati;

f)

l’ente analizza, nell’ambito dei controlli di cui alla lettera e), l’effetto che i dati mancanti o sostituiti e la metodologia utilizzata per ottenere le serie temporali hanno sulle volatilità e sulle correlazioni dei fattori di rischio;

g)

la qualità dei dati delle serie temporali utilizzate dall’ente è adeguata.

a)

il numero di giorni per i quali i punti di dati erano inizialmente mancanti e sono stati poi compilati utilizzando una particolare metodologia;

b)

il numero di giorni per i quali i punti di dati erano inizialmente disponibili e sono stati sostituiti utilizzando una particolare metodologia;

c)

il numero di giorni senza variazioni giornaliere;

d)

il numero massimo di giorni consecutivi senza variazioni giornaliere.