+TITRE II RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
---+Article 415 Obligation de déclarer et format des déclarations
------+Article 415 1.
------+Article 415 2.
------+Article 415 3.
------+Article 415 3a.
------+Article 415 4.
------+Article 415 5.
------+Article 415 6.
---+Article 416 Actifs liquides faisant l'objet de déclarations
------+Article 416 1.
------+Article 416 2.
------+Article 416 3.
------+Article 416 4.
------+Article 416 5.
------+Article 416 6.
---+Article 417 Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides
---+Article 418 Évaluation des actifs liquides
------+Article 418 1.
------+Article 418 2.
------+Article 418 3.
------+Article 418 4.
---+Article 419 Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée
------+Article 419 1.
------+Article 419 2.
------+Article 419 3.
------+Article 419 4.
------+Article 419 5.
---+Article 420 Sorties de trésorerie
------+Article 420 1.
------+Article 420 2.
---+Article 421 Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail
------+Article 421 1.
------+Article 421 2.
------+Article 421 3.
------+Article 421 4.
------+Article 421 5.
---+Article 422 Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs
------+Article 422 1.
------+Article 422 2.
------+Article 422 3.
------+Article 422 4.
------+Article 422 5.
------+Article 422 6.
------+Article 422 7.
------+Article 422 8.
------+Article 422 9.
------+Article 422 10.
---+Article 423 Sorties de trésorerie supplémentaires
------+Article 423 1.
------+Article 423 2.
------+Article 423 3.
------+Article 423 4.
------+Article 423 5.
------+Article 423 6.
---+Article 424 Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse
------+Article 424 1.
------+Article 424 2.
------+Article 424 3.
------+Article 424 4.
------+Article 424 5.
------+Article 424 6.
---+Article 425 Entrées de trésorerie
------+Article 425 1.
------+Article 425 2.
------+Article 425 3.
------+Article 425 4.
------+Article 425 5.
------+Article 425 6.
------+Article 425 7.
------+Article 425 8.
------+Article 425 9.
---+Article 426 Mise à jour des futures exigences en matière de liquidité
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TITRE II RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
TITRE II RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 415 Obligation de déclarer et format des déclarations
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Article 416 Actifs liquides faisant l'objet de déclarations
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Article 417 Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides
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Article 417
Exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides
L'établissement ne déclare, en tant qu'actifs liquides, que les actifs liquides détenus qui respectent les conditions suivantes:
a)
ils sont suffisamment diversifiés. La diversification n'est pas requise pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);
b)
aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin de satisfaire aux obligations venant à échéance. Les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, point c), détenus dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions de transfert ou qui sont libellés dans des monnaies non convertibles, ne sont considérés comme disponibles que dans la mesure où ils correspondent à des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie en question, sauf si l'établissement peut démontrer aux autorités compétentes qu'il a suffisamment couvert le risque de change qui en résulte;
c)
les actifs liquides sont soumis à une fonction de gestion de la liquidité;
une partie des actifs liquides, à l'exception de ceux visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), c), e) et f), est périodiquement, et au moins une fois par an, liquidée ◄ par une vente ou par des contrats de mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, afin:
i)
de vérifier l'accès au marché pour ces actifs;
ii)
de vérifier l'efficacité des procédures de liquidation des actifs;
iii)
de vérifier la possibilité d'utiliser les actifs;
iv)
de minimiser le risque de signal négatif en période de tensions;
e)
les risques de prix associés aux actifs peuvent être couverts, mais les actifs liquides doivent être soumis à des dispositifs internes appropriés qui garantissent qu'ils sont disponibles rapidement pour la trésorerie en cas de besoin et en particulier qu'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'autres opérations en cours, et notamment:
i)
des stratégies de couverture ou d'autres stratégies de négociation;
ii)
pour fournir un rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées;
iii)
pour couvrir des frais opérationnels;
f)
la monnaie dans laquelle sont libellés les actifs liquides correspond à la répartition par monnaie des sorties de trésorerie après déduction des entrées de trésorerie.
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Article 418 Évaluation des actifs liquides
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Article 419 Monnaies pour lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée
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Article 420 Sorties de trésorerie
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Article 421 Sorties de trésorerie relatives aux dépôts de la clientèle de détail
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Article 422 Sorties de trésorerie relatives aux autres passifs
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Article 423 Sorties de trésorerie supplémentaires
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Article 424 Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse
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Article 425 Entrées de trésorerie
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Article 426 Mise à jour des futures exigences en matière de liquidité
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Article 426
Mise à jour des futures exigences en matière de liquidité
Après l'adoption, par la Commission, d'un acte délégué précisant une exigence de liquidité conformément à l'article 460, l'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution qui précisent les conditions énoncées à l'article 421, paragraphe 1, à l'article 422, à l'exception des paragraphes 8, 9 et 10 dudit article, et à l'article 424, afin de tenir compte des normes adoptées au niveau international.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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