273. Les autorités compétentes devraient déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires …

Les autorités compétentes devraient déterminer l’exigence de fonds propres supplémentaires pour les risques significatifs et les éléments de risque découlant des activités de l’entreprise d’investissement, en tenant compte de toutes les situations énumérées à l’article 40, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034, et notamment:

• a. Les risques ou éléments de risques auxquels l’entreprise d’investissement est exposée ou qu’elle fait peser sur d’autres et qui ne sont pas couverts ou ne sont pas suffisamment couverts par un montant, un type et une répartition adéquats du capital conformément à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033;
• b. Les faiblesses dans les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies des entreprises d’investissement, si elles ne peuvent être corrigées dans un délai approprié;
• c. Les faiblesses dans les ajustements apportés par l’entreprise d’investissement en ce qui concerne l’évaluation prudente du portefeuille de négociation, qui lui permettent de vendre ou de couvrir ses positions dans un délai court sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

89

• d. Le non-respect, par l’entreprise d’investissement, de l’exigence régissant l’utilisation des modèles internes autorisés, donnant lieu à des niveaux de capital inadéquats;
• e. L’incapacité récurrente de l’entreprise d’investissement à établir ou maintenir un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires, tel que prévu à l’article 41 de la directive (UE) 2019/2034.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

• Article 40 1.
• Article 41 Guidance on additional own funds

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/