273. Właściwe organy powinny określić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych w przypadku …

Właściwe organy powinny określić dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych w przypadku istotnych ryzyk i elementów ryzyka wynikających z działalności firmy inwestycyjnej, uwzględniając wszystkie sytuacje wymienione w art. 40 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/2034, w tym:

• a. ryzyka lub elementy ryzyka, na które firma inwestycyjna jest narażona lub które stwarza dla innych i które nie są pokryte lub nie są w wystarczającym stopniu pokryte przez odpowiednie poziomy, rodzaje i strukturę kapitału zgodnie z częścią trzecią lub czwartą rozporządzenia (UE) 2019/2033;
• b. niedociągnięcia w rozwiązaniach, procesach, mechanizmach i strategiach firm inwestycyjnych, jeśli niedociągnięć tych nie można usunąć w odpowiednim czasie;
• c. niedociągnięcia w korektach firmy inwestycyjnej związanych z ostrożną wyceną portfela handlowego, umożliwiających firmie inwestycyjnej, w normalnych warunkach rynkowych, sprzedanie lub zabezpieczenie w krótkim czasie jej pozycji bez ponoszenia istotnych strat;
• d. nieprzestrzeganie przez firmę inwestycyjną wymogu uzyskania zezwolenia na stosowanie modeli wewnętrznych, co prowadzi do nieadekwatnych poziomów kapitału; oraz

83

• e. powtarzający się brak osiągnięcia lub utrzymania przez firmę inwestycyjną adekwatnego poziomu dodatkowych funduszy własnych określonego w art. 41 dyrektywy (UE) 2019/2034.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Article 40 1.
• Article 41 Guidance on additional own funds

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/