273. Le autorità competenti dovrebbero determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi per i …

Le autorità competenti dovrebbero determinare il requisito di fondi propri aggiuntivi per i rischi rilevanti e gli elementi di rischio derivanti dalle attività delle imprese di investimento, considerando tutte le situazioni elencate nell’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/0234, inclusi:

• a. rischi o elementi di rischio a cui l’impresa di investimento è esposta o a cui espone gli altri e che non sono coperti, o non lo sono in misura sufficiente in termini diimporti adeguati, tipologia e distribuzione del capitale, in conformità delle parti tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033;
• b. carenze nei dispositivi, nei processi, nei meccanismi e nelle strategie dell’impresa di investimento, se tali carenze non possono essere sanate entro un arco temporale adeguato;
• c. carenze nelle rettifiche dell’impresa di investimento rispetto ad una valutazione prudente del portafoglio di negoziazione che le consentirebbe di vendere o di coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
• d. mancato rispetto da parte dell’impresa di investimento dei requisiti per l’applicazione dei modelli interni autorizzati che comporta livelli di capitale inadeguati e
• e. ripetuto non rispetto da parte dell’impresa di investimento della richiesta di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi come previsto all’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.

84

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Article 40 1.
• Article 41 Guidance on additional own funds

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/