Institucije izračunavaju mjeru rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) za svaki određeni datum ,t’ i za svaki određeni portfelj pozicija iz knjige trgovanja i iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku i robnom riziku kako slijedi:
▼M8
pri čemu je:
|
ESt
|
=
|
mjera rizika očekivanog manjka;
|
|
i
|
=
|
indeks koji označava pet širokih kategorija faktora rizika navedenih u prvom stupcu tablice 2. iz članka 325.bd;
|
|
UESt
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka izračunana kako slijedi:
|
|
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika „i” i izračunana kako slijedi:
|
ρ
|
=
|
regulatorni korelacijski faktor za sve široke kategorije rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.;
|
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.; i
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.
|