+A CSRBB- vel kapcsolatos informatikai rendszerek és adatminőség
---+139. The IT systems and applications used by the institution to carry out, process and record …
---+140. The IT system should be capable of recording the credit spread characteristics of the products.
---+141. The systems used to measure CSRBB should be capable of capturing the CSRBB characteristics of …
---+142. Risk measures should be based on reliable market and internal data. Institutions should …
---+143. To ensure the high quality of data, institutions should implement appropriate processes that …

A CSRBB- vel kapcsolatos informatikai rendszerek és adatminőség

139. Az intézmény által a műveletek elvégzésére, feldolgozására és nyilvántartására, valamint a CSRBB- kitettségek összesítésére és a jelentések előállítására használt informatikai rendszerek és alkalmazások legyenek alkalmasnak a CSRBB megfelelő időben történő és pontos kezelésének támogatására. A rendszereknek különösen:

  • (a) Rögzíteniük kell az intézmény CSRBB -kitettségeire vonatkozó hitelkockázati felár-adatokat. Ez a CSRBB- kitettségek fő forrásainak azonosítása, mérése és összesítése érdekében támogassa az intézmény mérési rendszerét;
  • (b) Legyenek képesek az intézmény által végrehajtott minden ügylet teljes körű, egyértelmű rögzítésére, figyelembe véve azoknak a CSRBB- vel kapcsolatos jellemzőit;
  • (c) Igazodjanak a CSRBB- t eredményező ügyletek összetettségéhez és számához;
  • (d) Legyenek kellően rugalmasak ahhoz, hogy ésszerű számú sokk - , stressz - és egyéb forgatókönyvet tudjanak kezelni;
  • (e) Az intézmények számára tegyék lehetővé annak teljes körű mérését, értékelését és ellenőrzését annak , hogy az egyes ügyletek hogyan járulnak hozzá a teljes kitettséghez;
  • (f) Tudják kiszámítani a CSRBB mérőszámokat.

140. Az informatikai rendszernek képesnek kell lennie a termékek hitelfelár- jellemzőinek rögzítésére.

141. A CSRBB mérésére használt rendszereknek képesnek kell lenniük valamennyi termék CSRBB- jellemzőinek meghatározására.

142. A kockázatméréseknek megbízható piaci és belső adatokon kell alapulniuk. Az intézményeknek meg kell vizsgálniuk a hitelkockázati felárak historikus adatbázisainak létrehozásához felhasznált külső információforrások minőségét, valamint az adatbázisok frissítésének gyakoriságát.

143. A jó adatminőség biztosítása érdekében alakítsanak ki megfelelő folyam atokat az informatikai rendszerbe felvett adatok helyességének biztosítására. A z adminisztratív hibák csökkentése érdekében a z adatbevitel legyen a lehető legnagyobb mértékben automatizált, és az adattérképezés legyen egy jóváhagyott modell szerint végzett rendszeres felülvizsgálat és teszt tárgya. Ezenkívül az intézmény kockázatmérési folyamatában használt főbb adatforrásokról álljon rendelkezésre elegendő dokumentáció. Továbbá az intézmények hozzanak létre megfelelő mechanizmusokat az összesítési folyamat helyességének és a modell eredmények megbízható ságának igazolására. Ezeknek a mechanizmusoknak megerősítést kell nyújtaniuk az adatok pontosságára és megbízhatóságára vonatkozóan.

1. Áttekintés

,
139. The IT systems and applications used by the institution to carry out, process and record …

The IT systems and applications used by the institution to carry out, process and record operations, to identify, measure and aggregate CSRBB exposures, and to generate reports should be capable of supporting the management of CSRBB in a timely and accurate manner. In particular, the systems should:

  • (a) Capture credit spread data on all the institution’s CSRBB exposures. This should support the institution’s measurement s ystem to identify, measure and aggregate the major sources of CSRBB exposures;
  • (b) Be capable of fully and clearly recording all transactions made by the institution, taking into account their CSRBB characteristics;
  • (c) Be tailored to the complexity and number of transactions creating CSRBB;
  • (d) Offer sufficient flexibility to accommodate a reasonable range of CSRBB shock and stress scenarios and any additional scenarios;
  • (e) Enable the institutions to fully measure, assess and monitor the contribution of individual transactions to their overall exposure; and
  • (f) Be able to compute the CSRBB measures.
140. The IT system should be capable of recording the credit spread characteristics of the products.

The IT system should be capable of recording the credit spread characteristics of the products.
141. The systems used to measure CSRBB should be capable of capturing the CSRBB characteristics of …

The systems used to measure CSRBB should be capable of capturing the CSRBB characteristics of all products.
142. Risk measures should be based on reliable market and internal data. Institutions should …

Risk measures should be based on reliable market and internal data. Institutions should scrutinise the quality of external sources of information used to establish the historical databases of credit spreads, as well as the frequency at which databases are updated.
143. To ensure the high quality of data, institutions should implement appropriate processes that …

To ensure the high quality of data, institutions should implement appropriate processes that ensure that the data entered into the IT system is correct. Data inputs should be automated as much as possible to reduce administrative errors, and data mapping should be periodically reviewed and tested against an approved model version. In addition, there should be sufficient documentation of the major data sources used in the institution’s risk measurement process. Institutions should also establish appropriate mechanisms to verify the correctness of the aggregation process and the reliability of model results. These mechanisms should confirm the accuracy and reliability of data.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/