Sistemas de TI e qualidade dos dados em matéria de CSRBB

Os sistemas e aplicações de TI utilizados na instituição para executar, processar e registar as operações, para identificar, medir e agregar as exposições ao CSRBB e para produzir relatórios devem ser adequados para apoiar a gestão do CSRBB de forma atempada e rigorosa. Em particular, os sistemas devem:

• (a) captar dados sobre o spread de crédito relativos a todas as exposições da instituição ao CSRBB. Tal deverá apoiar o sistema de medição da instituição com vista à identificação, medição e agregação das principais fontes de exposição ao CSRBB;
• (b) ser adequados para registar de forma plena e clara todas as operações efetuadas pela instituição, tendo em conta as características do seu CSRBB;
• (c) estar adaptados à complexidade e ao número de operações que criam CSRBB;
• (d) oferecer flexibilidade suficiente para acolher uma gama razoável de cenários de choque e de esforço sobre o CSRBB e de novos cenários;
• (e) permitir às instituições medir, avaliar e monitorizar plenamente o contributo de cada operação para a sua exposição global; e
• (f) ser capaz de calcular os indicadores do CSRBB.

O sistema de TI deve ser capaz de registar as características de spread de crédito dos produtos.

Os sistemas utilizados para medir o CSRBB devem ser adequados para captar as características de CSRBB para todos os produtos.

Os indicadores de risco devem ser baseados em dados internos e de mercado fiáveis. As instituições devem escrutinar a qualidade das fontes de informação externas utilizadas para criar bases de dados históricas dos spreads de crédito, bem como a frequência de atualização das bases de dados.

Para assegurar a elevada qualidade dos dados, as instituições devem aplicar processos adequados que assegurem que os dados introduzidos no sistema de TI estão corretos. A introdução dos dados deve ser, tanto quanto possível, automatizada, de modo a reduzir os erros administrativos e o mapeamento dos dados deve ser periodicamente revisto e testado em função de uma versão de modelo aprovada. Além disso, deve existir documentação suficiente das principais fontes de dados utilizadas no processo de medição do risco da instituição. As instituições devem ainda estabelecer mecanismos adequados para verificar a exatidão do processo de agregação e a fiabilidade dos resultados do modelo. Estes mecanismos devem confirmar a exatidão e a fiabilidade dos dados.