IT-systeem en gegevenskwaliteit in verband met CSRBB

De IT-systemen en applicaties die de instelling gebruikt voor het uitvoeren, verwerken en vastleggen van transacties, voor het vaststellen, meten en aggregeren van CSRBB-blootstellingen en voor het genereren van rapporten, dienen in staat te zijn het CSRBB-beheer tijdig en op accurate wijze te ondersteunen. In het bijzonder dienen de systemen:

• (a) creditspreadgegevens over alle CSRBB-blootstellingen van de instelling vast te leggen. Dit dient het meetsysteem van de instelling te helpen de belangrijkste bronnen van CSRBB-blootstellingen vast te stellen, te meten en te aggregeren;
• (b) in staat te zijn alle door de instelling verrichte transacties volledig en duidelijk vast te leggen, rekening houdend met de CSRBB-kenmerken hiervan;
• (c) afgestemd te zijn op het aantal transacties dat tot CSRBB leidt en de complexiteit daarvan;
• (d) voldoende flexibiliteit te bieden om een redelijk aantal verschillende CSRBB-schok- en stress-scenario’s en eventuele nieuwe scenario’s aan te kunnen;
• (e) de instelling in staat te stellen de bijdrage van afzonderlijke transacties aan hun totale blootstelling volledig te meten, te beoordelen en te bewaken; en
• (f) in staat te zijn de CSRBB-metingen te berekenen.

Het IT-systeem dient in staat te zijn de creditspreadkenmerken van de producten vast te leggen.

De systemen die worden gebruikt om het CSRBB te meten, dienen in staat te zijn de CSRBB-kenmerken van alle producten te registreren.

Risicomaatregelen dienen te worden gebaseerd op betrouwbare markt- en interne gegevens. Instellingen dienen zorgvuldig de kwaliteit van externe informatiebronnen te onderzoeken die worden gebruikt om de historische databases van creditspreads samen te stellen, evenals de frequentie waarmee databases worden bijgewerkt.

Teneinde een hoge gegevenskwaliteit te waarborgen dienen instellingen passende processen ten uitvoer te leggen om te waarborgen dat de in het IT-systeem ingevoerde gegevens correct zijn. Gegevensinputs dienen zoveel mogelijk te worden geautomatiseerd om administratieve fouten te voorkomen, en de datamapping dient periodiek te worden getoetst en getest aan de hand van een goedgekeurde modelversie. Bovendien dienen de belangrijkste gegevensbronnen die worden gebruikt in het risicometingsproces van de instelling, voldoende te worden gedocumenteerd. Instellingen dienen ook passende mechanismen in te stellen om de juistheid van het aggregatieproces en de betrouwbaarheid van de resultaten van het model te verifiëren. Deze mechanismen dienen de juistheid en betrouwbaarheid van gegevens te bevestigen.