Sistemi informatici e qualità dei dati per il CSRBB

I sistemi e le applicazioni informatici utilizzati dall’ente per svolgere, elaborare e registrare le operazioni, per identificare, misurare e aggregare le esposizioni al CSRBB nonché per generare la reportistica, dovrebbero essere in grado di supportare la gestione del CSRBB, in modo accurato e tempestivo. In particolare, i sistemi dovrebbero:

• (a) rilevare i dati di differenziali creditizi su tutte le esposizioni al CSRBB dell’ente. Ciò dovrebbe supportare il sistema di misurazione dell’ente per identificare, misurare e aggregare le principali fonti di esposizioni al CSRBB;
• (b) poter registrare integralmente e chiaramente tutte le operazioni effettuate dall’ente, tenendo conto delle caratteristiche del loro CSRBB;
• (c) essere disegnato su misura per adattarsi alla complessità e al numero di operazioni che generano il CSRBB;
• (d) offrire sufficiente flessibilità per soddisfare una serie ragionevole di scenari di stress e shock del CSRBB e di nuovi scenari;
• (e) consentire agli enti di misurare, valutare e monitorare esaustivamente il contributo delle singole operazioni alla propria esposizione complessiva;
• (f) essere in grado di calcolare le misure del CSRBB.

Il sistema IT dovrebbe essere in grado di registrare le caratteristiche di differenziali creditizi dei prodotti.

I sistemi impiegati per misurare il CSRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le caratteristiche del CSRBB di tutti i prodotti.

Gli indicatori di rischio dovrebbero essere basati su dati di mercato e dati interni affidabili. Gli enti dovrebbero controllare la qualità delle fonti esterne di informazioni utilizzate per creare le banche dati storiche dei differenziali di credito, così come la frequenza con cui vengono aggiornate le banche dati.

Per garantire l’elevata qualità dei dati, gli enti dovrebbero attuare processi adeguati che garantiscano la correttezza dei dati inseriti nel sistema. La procedura di inserimento dei dati dovrebbe essere il più possibile automatizzata al fine di ridurre gli errori amministrativi e la mappatura dei dati dovrebbe essere periodicamente rivista e testata a fronte una versione modello approvata. Inoltre, dovrebbe essere disponibile una documentazione sufficiente delle principali fonti di dati utilizzate nel processo di misurazione del rischio dell’ente. Gli enti dovrebbero inoltre istituire meccanismi adeguati a verificare la correttezza del processo di aggregazione e l’affidabilità dei risultati del modello. Detti meccanismi dovrebbero confermare l’accuratezza e l’affidabilità dei dati.