ALLEGATO II

Prestito per finanziamento di progetti (project finance)

N

Data di inizio

N

Tipo di tasso di interesse

N

Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse

N

Data finale del periodo di soli interessi

N

N

Tasso di riferimento

N

Differenziale (spread)/margine del tasso di interesse

N

Tasso di interesse massimo

N

N

Tasso di interesse minimo

N

N

Tipo di ammortamento

N

N

Frequenza di pagamento

N

N

Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto

N

N

Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse

N

Stato di default dello strumento

N

Data dello stato di default dello strumento

N

Interessi maturati

N

Classificazione contabile degli strumenti

X

Fonti di gravame

N

X

Cancellazioni accumulate

X

Importo della riduzione di valore accumulata

X

Tipo di riduzione di valore

X

Metodo di valutazione della riduzione di valore

X

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito

X

Stato in bonis dello strumento

N

Data dello stato in bonis dello strumento

N

Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio

X

Data dello stato di tolleranza (forbearance) e rinegoziazione

N

Portafoglio prudenziale

X

X

Valore contabile

X

Valore iniziale della protezione

N

Data del valore iniziale della protezione

N

Probabilità di default

N

N

Stato di default della controparte

N

N

Data dello stato di default della controparte

N

N