+50 straipsnis Koreliacijos struktūros vertinimas
---+50 straipsnis 1
---+50 straipsnis 2
|
50 straipsnis Koreliacijos struktūros vertinimas
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
|
50 straipsnis 1
|
1. Vertindamos metodiką, kurią įstaiga naudoja įsipareigojimų neįvykdymo koreliacijai tarp skirtingų emitentų nustatyti, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bn straipsnio 1 dalies c punktą, kompetentingos institucijos:
|
a)
|
patikrina, ar, nustatant koreliaciją tarp skirtingų emitentų, kaip įvesties duomenys naudojami tik į biržos sąrašus įtraukti nuosavybės vertybiniai popieriai ir kredito maržos;
|
|
b)
|
kai įsipareigojimų neįvykdymo koreliacijoms modeliuoti įstaiga naudoja kopulas, įvertina įstaigos atliktą kopulų prielaidų vidaus vertinimą ir patikrina, ar koreliacijoms kalibruoti naudojami istoriniai duomenys ir į įstaigos portfelį įtraukti emitentai yra suderinami;
|
|
c)
|
nustato, ar koreliacija tarp emitentų grindžiama absoliučiąja ar santykine grąža, ir įvertina, ar grąžos rūšies pasirinkimo pagrindimas yra:
|
ii)
|
atitinka įstaigų pasirinkimus, susijusius su kitais vidaus rizikos vertinimo modelio aspektais;
|
|
|
d)
|
įvertina, ar metodas, kurį įstaiga naudoja taikytino laikotarpio koreliacijai nustatyti iš grąžos, apskaičiuotos trumpesniu laikotarpiu, yra patikimas;
|
|
e)
|
įvertina, kaip įstaiga nustato kalibravimo laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bn straipsnio 1 dalies c punkte.
|
Taikydamos a punktą, kompetentingos institucijos prireikus gali reikalauti, kad įstaiga pateiktų duomenis, naudojamus kompetentingų institucijų atrinktų emitentų imties koreliacijai modeliuoti, ir patikrinti, ar tie duomenys susiję tik su į biržos sąrašus įtrauktais nuosavybės vertybiniais popieriais ir kredito maržomis.
Taikydamos d punktą, kompetentingos institucijos patikrina, ar tais atvejais, kai įstaiga taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bn straipsnio 3 dalyje nurodytą nukrypti leidžiančią nuostatą, 60 darbo dienų koreliacija taikoma tik nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms, kurioms taikoma ta nukrypti leidžianti nuostata, ir kad koreliacija kitu atveju būtų vertinama per vienų metų laikotarpį.
Taikydamos e punktą, kompetentingos institucijos patikrina, ar metodas, kurį įstaiga taiko laikotarpiui pasirinkti, įskaitant jo trukmę, yra:
|
b)
|
pagrįstas dokumentais įstaigos vidaus politikoje:
|
|
c)
|
peržiūrėtas, siekiant atsižvelgti į bet kokius nepalankiausių sąlygų laikotarpio, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bc straipsnio 2 dalyje, pokyčius.
|
|
|
50 straipsnis 2
|
2. Taikydamos 1 dalies b punktą, kompetentingos institucijos, remdamosi emitentų, kurių atžvilgiu įstaiga turi pozicijų, kurioms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti, imtimi, patikrina, ar porinės emitentų koreliacijos, gautos atlikus koreliacijos modeliavimą, yra suderinamos su porinėmis emitentų koreliacijomis, gautomis iš stebimų rinkos duomenų.
|
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|