+50. pants Korelācijas struktūras novērtējums
---+50. pants 1
---+50. pants 2

50. pants Korelācijas struktūras novērtējums

1. Pārskats

,
50. pants 1

1.   Novērtējot metodiku, ko iestāde izmanto, lai noteiktu saistību nepildīšanas korelāciju dažādu emitentu starpā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bn panta 1. punkta c) apakšpunktā, kompetentās iestādes:

a)

pārliecinās, vai, nosakot korelāciju starp dažādiem emitentiem, par ievaddatiem tiek izmantoti tikai biržas sarakstā iekļauti kapitāla vērtspapīri un kredītriska starpības;

b)

ja iestāde izmanto kopulas, lai modelētu saistību nepildīšanas korelācijas, novērtē iestādes veikto kopulu pieņēmumu iekšējo validāciju un pārbauda saderību starp korelāciju kalibrēšanai izmantotajiem vēsturiskajiem datiem un iestādes portfelī iekļautajiem emitentiem;

c)

norāda, vai korelācija starp emitentiem ir balstīta uz absolūtajiem vai relatīvajiem ienākumiem, un novērtē, vai ienākumu veida izvēles loģiskais pamatojums ir:

i)

stabils;

ii)

atbilst iestāžu izdarītajai izvēlei attiecībā uz citiem iekšējā riska mērīšanas modeļa aspektiem;

d)

novērtē, vai metode, ko iestāde izmanto, lai iegūtu korelāciju piemērojamajā laika periodā no ienākumiem, kas aprēķināti īsākā laikposmā, ir pareiza;

e)

novērtē, kā iestāde nosaka kalibrēšanas periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bn panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes attiecīgā gadījumā var pieprasīt iestādei sniegt datus, ko izmanto, lai modelētu korelāciju starp kompetento iestāžu atlasītu emitentu izlasi, un pārbaudīt, vai minētie dati attiecas tikai uz biržas sarakstā iekļautiem kapitāla vērtspapīriem un kredītriska starpību.

Šā punkta d) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes pārliecinās, vai gadījumos, kad iestāde piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bn panta 3. punktā minēto atkāpi, 60 darbdienu korelāciju izmanto tikai starp kapitāla vērtspapīru pozīcijām, kurām izmanto minēto atkāpi, un vai korelācija tiek citādi novērtēta viena gada laikposmā.

Šā punkta e) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes pārliecinās, vai pieeja, ko iestāde izmanto, lai izvēlētos periodu, tostarp tā ilgumu, ir:

a)

pamatota;

b)

dokumentēta iestādes iekšējā politikā;

c)

pārbaudīta, lai ņemtu vērā jebkādas izmaiņas spriedzes periodā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bc panta 2. punktā.
50. pants 2

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes attiecībā uz emitentu izlasi, attiecībā uz kuriem iestādei ir pozīcijas, kurām piemēro pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību nepildīšanas risku, pārliecinās, vai no korelācijas modelēšanas iegūtās pāru emitenta korelācijas ir saderīgas ar pāru emitenta korelācijām, kas iegūtas no novērojamiem tirgus datiem.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.